PortfoliosLab logo
Сравнение IRDM с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IRDM и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IRDM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iridium Communications Inc. (IRDM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
162.79%
470.22%
IRDM
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRDM:

-0.38

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

IRDM:

-0.30

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

IRDM:

0.97

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

IRDM:

-0.24

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

IRDM:

-1.17

SPY:

2.39

Индекс Язвы

IRDM:

14.03%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

IRDM:

43.46%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

IRDM:

-66.86%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

IRDM:

-64.60%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, IRDM показывает доходность -20.20%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции IRDM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.34% против 11.95% соответственно.


IRDM

С начала года

-20.20%

1 месяц

-20.55%

6 месяцев

-19.61%

1 год

-19.70%

5 лет

0.32%

10 лет

8.34%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRDM и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IRDM
Ранг риск-скорректированной доходности IRDM, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRDM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRDM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRDM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRDM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRDM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRDM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iridium Communications Inc. (IRDM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IRDM, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IRDM: -0.38
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино IRDM, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IRDM: -0.30
SPY: 0.89
Коэффициент Омега IRDM, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IRDM: 0.97
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара IRDM, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IRDM: -0.24
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина IRDM, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
IRDM: -1.17
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа IRDM на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRDM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
0.54
IRDM
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRDM и SPY

Дивидендная доходность IRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IRDM
Iridium Communications Inc.
2.43%1.90%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок IRDM и SPY

Максимальная просадка IRDM за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRDM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.60%
-10.54%
IRDM
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности IRDM и SPY

Iridium Communications Inc. (IRDM) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что IRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.40%
15.13%
IRDM
SPY