PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IRDM с HEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IRDM с HEI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iridium Communications Inc. (IRDM) и HEICO Corporation (HEI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRDM или HEI.

Корреляция

Корреляция между IRDM и HEI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IRDM и HEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iridium Communications Inc. (IRDM) и HEICO Corporation (HEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
164.16%
2,662.61%
IRDM
HEI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRDM:

-0.41

HEI:

0.71

Коэф-т Сортино

IRDM:

-0.36

HEI:

1.20

Коэф-т Омега

IRDM:

0.96

HEI:

1.16

Коэф-т Кальмара

IRDM:

-0.27

HEI:

0.95

Коэф-т Мартина

IRDM:

-1.25

HEI:

2.44

Индекс Язвы

IRDM:

14.16%

HEI:

8.27%

Дневная вол-ть

IRDM:

43.42%

HEI:

28.53%

Макс. просадка

IRDM:

-66.86%

HEI:

-73.01%

Текущая просадка

IRDM:

-64.42%

HEI:

-11.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRDM:

$2.50B

HEI:

$30.29B

EPS

IRDM:

$1.05

HEI:

$4.06

Коэффициент P/E

IRDM:

22.06

HEI:

60.59

Коэффициент PEG

IRDM:

1.42

HEI:

3.50

Коэффициент P/S

IRDM:

2.98

HEI:

7.59

Коэффициент P/B

IRDM:

4.83

HEI:

9.12

Общая выручка (12 мес.)

IRDM:

$841.71M

HEI:

$3.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

IRDM:

$571.91M

HEI:

$1.59B

EBITDA (12 мес.)

IRDM:

$419.05M

HEI:

$958.85M

Доходность по периодам

С начала года, IRDM показывает доходность -19.79%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции IRDM уступали акциям HEI по среднегодовой доходности: 8.99% против 24.30% соответственно.

IRDM

С начала года

-19.79%

1 месяц

-15.90%

6 месяцев

-19.44%

1 год

-24.66%

5 лет

1.83%

10 лет

8.99%

HEI

С начала года

3.53%

1 месяц

-7.54%

6 месяцев

-3.02%

1 год

19.27%

5 лет

24.02%

10 лет

24.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRDM и HEI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IRDM
Ранг риск-скорректированной доходности IRDM, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRDM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRDM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRDM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRDM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRDM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
HEI
Ранг риск-скорректированной доходности HEI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRDM c HEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iridium Communications Inc. (IRDM) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IRDM, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IRDM: -0.41
HEI: 0.71
Коэффициент Сортино IRDM, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IRDM: -0.36
HEI: 1.20
Коэффициент Омега IRDM, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IRDM: 0.96
HEI: 1.16
Коэффициент Кальмара IRDM, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IRDM: -0.27
HEI: 0.95
Коэффициент Мартина IRDM, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IRDM: -1.25
HEI: 2.44

Показатель коэффициента Шарпа IRDM на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа HEI равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRDM и HEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
0.71
IRDM
HEI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRDM и HEI

Дивидендная доходность IRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности HEI в 0.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IRDM
Iridium Communications Inc.		2.42%1.90%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEI
HEICO Corporation		0.09%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%1.02%

Просадки

Сравнение просадок IRDM и HEI

Максимальная просадка IRDM за все время составила -66.86%, что меньше максимальной просадки HEI в -73.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRDM и HEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.42%
-11.79%
IRDM
HEI

Волатильность

Сравнение волатильности IRDM и HEI

Iridium Communications Inc. (IRDM) имеет более высокую волатильность в 17.22% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 11.79%. Это указывает на то, что IRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.22%
11.79%
IRDM
HEI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRDM и HEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iridium Communications Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию