PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRDM с VSAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IRDM с VSAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IRDM (Iridium Communications Inc.) and VSAT (Viasat, Inc.) are both stocks. IRDM operates in Telecom Services (Communication Services), while VSAT operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, IRDM returned 20.11%/yr vs -0.48%/yr for VSAT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IRDM и VSAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iridium Communications Inc. (IRDM) и Viasat, Inc. (VSAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRDM показывает доходность 183.47%, что значительно выше, чем у VSAT с доходностью 102.03%. За последние 10 лет акции IRDM превзошли акции VSAT по среднегодовой доходности: 20.11% против -0.48% соответственно.

IRDM

1 день
-1.27%
1 месяц
22.76%
С начала года
183.47%
6 месяцев
189.93%
1 год
92.53%
3 года*
-6.00%
5 лет*
6.96%
10 лет*
20.11%

VSAT

1 день
-4.12%
1 месяц
9.09%
С начала года
102.03%
6 месяцев
103.03%
1 год
683.13%
3 года*
13.83%
5 лет*
4.92%
10 лет*
-0.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRDM и VSAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRDM
Iridium Communications Inc.		183.47%-38.51%-28.09%-19.10%24.49%5.00%59.60%33.55%56.36%22.92%
VSAT
Viasat, Inc.		102.03%304.94%-69.55%-11.69%-28.94%36.42%-55.39%24.16%-21.24%13.03%

Correlation

The correlation between IRDM and VSAT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2008 г.

0.38

The correlation between IRDM and VSAT shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

IRDM:

$0.99

VSAT:

$0.50

Коэффициент P/E

IRDM:

49.41

VSAT:

139.85

Коэффициент P/S

IRDM:

5.96

VSAT:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

IRDM:

$875.84M

VSAT:

$4.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

IRDM:

$547.64M

VSAT:

$2.51B

EBITDA (12 мес.)

IRDM:

$384.39M

VSAT:

$1.67B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Iridium Communications Inc.

Viasat, Inc.

Часто сравнивают с IRDM:
IRDM с CNKIRDM с DLXIRDM с DTE.DEIRDM с ETNIRDM с SPYIRDM с HEIIRDM с SATS
Часто сравнивают с VSAT:
VSAT с GSATVSAT с ASTSVSAT с SATSVSAT с VOOVSAT с SPYVSAT с VOOGVSAT с FSKAX

Доходность на риск

IRDM vs. VSAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRDM
Ранг доходности на риск IRDM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRDM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRDM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRDM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRDM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRDM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VSAT
Ранг доходности на риск VSAT: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSAT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSAT: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSAT: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRDM c VSAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iridium Communications Inc. (IRDM) и Viasat, Inc. (VSAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRDMVSATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
8.36

-6.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
5.43

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.68

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

29.00

-27.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.01

89.88

-86.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRDM vs. VSAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRDM на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа VSAT равного 8.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRDM и VSAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRDMVSATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

8.36

-6.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.07

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

-0.01

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.17

+0.07

Просадки

Сравнение просадок IRDM и VSAT

Максимальная просадка IRDM за все время составила -75.34%, что меньше максимальной просадки VSAT в -92.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRDM и VSAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRDMVSATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.34%

-92.75%

+17.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.74%

-23.78%

-26.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.46%

-85.14%

+10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.34%

-89.81%

+14.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.34%

-92.75%

+17.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.67%

-26.13%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.00%

-41.52%

+15.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.86%

7.66%

+23.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IRDM и VSAT

Текущая волатильность для Iridium Communications Inc. (IRDM) составляет 15.67%, в то время как у Viasat, Inc. (VSAT) волатильность равна 23.49%. Это указывает на то, что IRDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRDMVSATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.67%

23.49%

-7.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.01%

54.85%

-9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.59%

82.55%

-20.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.20%

75.24%

-30.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.19%

60.68%

-15.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRDM и VSAT

Дивидендная доходность IRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как VSAT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
IRDM
Iridium Communications Inc.		1.20%3.34%1.90%1.26%
VSAT
Viasat, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRDM и VSAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iridium Communications Inc. и Viasat, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
219.06M
1.17B
(IRDM) Общая выручка
(VSAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IRDM and VSAT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSAT has higher volatility (23.49%) compared to IRDM (15.67%). In terms of maximum drawdown, IRDM dropped -75.34% vs VSAT's -92.75%.

VSAT currently has the higher Sharpe Ratio (8.36 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRDM и VSAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор