PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRBO с UBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRBO с UBOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IRBO (iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF) and UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) are both Robotics funds - IRBO tracks the NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index while UBOT tracks the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, IRBO returned 14.13%/yr vs -6.34%/yr for UBOT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IRBO charges 0.47%/yr vs 1.29%/yr for UBOT.

Доходность

Сравнение доходности IRBO и UBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRBO показывает доходность 66.09%, что значительно выше, чем у UBOT с доходностью 16.93%.

IRBO

1 день
-0.90%
1 месяц
26.10%
С начала года
66.09%
6 месяцев
63.47%
1 год
112.42%
3 года*
36.54%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—

UBOT

1 день
-1.65%
1 месяц
9.27%
С начала года
16.93%
6 месяцев
21.77%
1 год
49.20%
3 года*
12.40%
5 лет*
-6.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRBO и UBOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		66.09%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-14.31%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		16.93%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-60.43%

Correlation

The correlation between IRBO and UBOT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.84

The correlation between IRBO and UBOT has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IRBO и UBOT

Секторы
IRBO
UBOT

Технологии

83.8%
31.8%

Коммуникационные услуги

5.5%
4.5%

Промышленность

4.7%
48.6%

Коммунальные услуги

3.2%
0.0%

Потребительский циклический сектор

2.9%
6.1%

Недвижимость

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%
0.0%

Здравоохранение

0.0%
9.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.9%

Технологии

IRBO
83.8%
UBOT
31.8%

Коммуникационные услуги

IRBO
5.5%
UBOT
4.5%

Промышленность

IRBO
4.7%
UBOT
48.6%

Коммунальные услуги

IRBO
3.2%
UBOT
0.0%

Потребительский циклический сектор

IRBO
2.9%
UBOT
6.1%

Недвижимость

IRBO
1.2%
UBOT

-

Потребительский защитный сектор

IRBO
0.0%
UBOT
0.0%

Здравоохранение

IRBO
0.0%
UBOT
9.0%

Сырьевые материалы

IRBO

-

UBOT
0.0%

Энергетика

IRBO

-

UBOT
0.5%

Финансовые услуги

IRBO

-

UBOT
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с AIQIRBO с ROBOIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT
Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IWYUBOT с AIQUBOT с QQQUBOT с PLTRUBOT с IUIT.L

Доходность на риск

IRBO vs. UBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRBO c UBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRBOUBOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
1.04

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
1.66

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.19

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.01

1.38

+4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.88

4.39

+16.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRBO vs. UBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRBO на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа UBOT равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBO и UBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRBOUBOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

1.04

+2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.12

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

-0.05

+0.69

Просадки

Сравнение просадок IRBO и UBOT

Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что меньше максимальной просадки UBOT в -86.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и UBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRBOUBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-86.01%

+31.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-35.90%

+17.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-51.64%

+19.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-82.90%

+32.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-43.38%

+42.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.85%

-49.53%

+29.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

11.24%

-5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и UBOT

Текущая волатильность для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) составляет 12.01%, в то время как у Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что IRBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRBOUBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

15.45%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.12%

36.47%

-11.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.94%

47.78%

-17.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.58%

52.94%

-24.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.75%

63.46%

-35.71%

Сравнение комиссий IRBO и UBOT

IRBO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии UBOT в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и UBOT

IRBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.80%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%

Часто задаваемые вопросы

IRBO and UBOT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBOT has higher volatility (15.45%) compared to IRBO (12.01%). In terms of maximum drawdown, IRBO dropped -54.50% vs UBOT's -86.01%.

On 5-year performance, IRBO leads with 14.13% vs -6.34% for UBOT. On fees, IRBO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IRBO has been the lower-risk option at 12.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IRBO has performed better with a 14.13% return vs -6.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IRBO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

UBOT has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for IRBO.

IRBO tracks NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index, while UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.47% for IRBO and 1.29% for UBOT.

IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRBO и UBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор