PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IRBO с UBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRBO с UBOT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IRBO (iShares Future AI & Tech ETF) and UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) are both Artificial Intelligence funds - IRBO tracks the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index while UBOT tracks the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, IRBO returned 11.53%/yr vs -9.02%/yr for UBOT. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. IRBO charges 0.47%/yr vs 1.29%/yr for UBOT.

Доходность

Сравнение доходности IRBO и UBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRBO показывает доходность 49.99%, что значительно выше, чем у UBOT с доходностью -2.62%.

IRBO

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
48.44%
С начала года
49.99%
1 год
69.35%
3 года*
30.39%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
Всё время*
15.76%

UBOT

1 день
1.17%
1 месяц
-6.03%
6 месяцев
-3.64%
С начала года
-2.62%
1 год
7.15%
3 года*
7.92%
5 лет*
-9.02%
10 лет*
—
Всё время*
-5.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IRBO

iShares Future AI & Tech ETF
$36.54M$36.31M$57.12M

UBOT

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares
$403.24K$375.59K$557.36K

Сравнение доходности по годам IRBO и UBOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		49.99%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-13.76%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		-2.62%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-60.05%

Correlation

The correlation between IRBO and UBOT is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.84

The correlation between IRBO and UBOT has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IRBO и UBOT

Секторы
IRBO
UBOT

Технологии

83.8%
30.8%

Коммуникационные услуги

5.5%
4.2%

Промышленность

4.7%
50.8%

Коммунальные услуги

3.2%
0.0%

Потребительский циклический сектор

2.9%
6.2%

Недвижимость

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%
0.0%

Здравоохранение

0.0%
8.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.9%

Технологии

IRBO
83.8%
UBOT
30.8%

Коммуникационные услуги

IRBO
5.5%
UBOT
4.2%

Промышленность

IRBO
4.7%
UBOT
50.8%

Коммунальные услуги

IRBO
3.2%
UBOT
0.0%

Потребительский циклический сектор

IRBO
2.9%
UBOT
6.2%

Недвижимость

IRBO
1.2%
UBOT

-

Потребительский защитный сектор

IRBO
0.0%
UBOT
0.0%

Здравоохранение

IRBO
0.0%
UBOT
8.0%

Сырьевые материалы

IRBO

-

UBOT
0.0%

Энергетика

IRBO

-

UBOT
0.5%

Финансовые услуги

IRBO

-

UBOT
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с ROBOIRBO с AIQIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT
Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с PLTRUBOT с ^GSPC

Доходность на риск

IRBO vs. UBOT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IRBO c UBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IRBOUBOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.14

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
0.57

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.07

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

0.20

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

0.47

+8.80

IRBO vs. UBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRBO на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа UBOT равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBO и UBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IRBO и UBOT

Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что меньше максимальной просадки UBOT в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и UBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRBOUBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-86.24%

+31.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.00%

-36.64%

+12.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-51.64%

+19.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-82.90%

+32.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-52.85%

+42.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-49.91%

+30.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

15.36%

-7.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и UBOT

Текущая волатильность для iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) составляет 15.22%, в то время как у Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) волатильность равна 16.80%. Это указывает на то, что IRBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRBOUBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.22%

16.80%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.59%

43.30%

-9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.82%

52.63%

-14.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.47%

54.11%

-23.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

63.54%

-34.81%

Сравнение комиссий IRBO и UBOT

IRBO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии UBOT в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и UBOT

Дивидендная доходность IRBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности UBOT в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.01%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%

Часто задаваемые вопросы

IRBO and UBOT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBOT has higher volatility (16.80%) compared to IRBO (15.22%). In terms of maximum drawdown, IRBO dropped -54.50% vs UBOT's -86.24%.

On 5-year performance, IRBO leads with 11.53% vs -9.02% for UBOT. On fees, IRBO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IRBO has been the lower-risk option at 15.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IRBO has performed better with a 11.53% return vs -9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IRBO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

UBOT has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.06% for IRBO.

IRBO tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index, while UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.47% for IRBO and 1.29% for UBOT.

IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRBO и UBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор