PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRBO с UBOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRBO с UBOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT).

IRBO и UBOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IRBO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IRBO и UBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRBO и UBOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		-1.22%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-14.31%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		-15.29%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-60.43%

Доходность по периодам

С начала года, IRBO показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у UBOT с доходностью -15.29%.

IRBO

1 день
2.28%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
2.12%
1 год
49.61%
3 года*
15.44%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—

UBOT

1 день
4.25%
1 месяц
-22.25%
С начала года
-15.29%
6 месяцев
-14.60%
1 год
24.15%
3 года*
7.48%
5 лет*
-11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с AIQIRBO с ROBOIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT
Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с AIQUBOT с ENTRUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с IUIT.L

Сравнение комиссий IRBO и UBOT

IRBO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии UBOT в 1.29%.

UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

Доходность на риск

IRBO vs. UBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRBO c UBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRBOUBOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.44

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.02

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

0.70

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

2.34

+6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRBO vs. UBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRBO на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа UBOT равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBO и UBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRBOUBOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.44

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.22

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.12

+0.49

Корреляция

Корреляция между IRBO и UBOT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и UBOT

IRBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

TTM20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.10%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%

Просадки

Сравнение просадок IRBO и UBOT

Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что меньше максимальной просадки UBOT в -86.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и UBOT.

Загрузка...

Показатели просадок

IRBOUBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-86.01%

+31.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-35.90%

+17.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-82.90%

+32.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-58.98%

+46.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.24%

-49.57%

+29.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

10.71%

-5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и UBOT

Текущая волатильность для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) составляет 12.53%, в то время как у Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) волатильность равна 17.31%. Это указывает на то, что IRBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRBOUBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

17.31%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.30%

35.31%

-12.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.61%

54.93%

-22.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.89%

52.46%

-24.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

63.60%

-36.18%