PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRBO с SPRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRBO с SPRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IRBO (iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF) and SPRX (Spear Alpha ETF) are both exchange-traded funds - IRBO is a Robotics fund tracking the NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index, while SPRX is a Technology Equities fund actively managed by Spear. IRBO is passively managed, while SPRX is actively managed. Over the past 3 years, IRBO returned 36.54%/yr vs 48.52%/yr for SPRX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IRBO charges 0.47%/yr vs 0.75%/yr for SPRX.

Доходность

Сравнение доходности IRBO и SPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Spear Alpha ETF (SPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRBO показывает доходность 66.09%, что значительно выше, чем у SPRX с доходностью 50.26%.

IRBO

1 день
-0.90%
1 месяц
26.10%
С начала года
66.09%
6 месяцев
63.47%
1 год
112.42%
3 года*
36.54%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—

SPRX

1 день
-1.57%
1 месяц
33.49%
С начала года
50.26%
6 месяцев
44.40%
1 год
109.60%
3 года*
48.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRBO и SPRX

2026 (YTD)20252024202320222021
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		66.09%29.97%8.02%36.37%-37.89%-3.11%
SPRX
Spear Alpha ETF		50.26%41.91%20.58%88.02%-44.99%8.91%

Correlation

The correlation between IRBO and SPRX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.87

The correlation between IRBO and SPRX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IRBO и SPRX

Секторы
IRBO
SPRX

Технологии

83.8%
72.7%

Коммуникационные услуги

5.5%
3.9%

Промышленность

4.7%
15.5%

Коммунальные услуги

3.2%
1.4%

Потребительский циклический сектор

2.9%

-

Недвижимость

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

8.0%

Технологии

IRBO
83.8%
SPRX
72.7%

Коммуникационные услуги

IRBO
5.5%
SPRX
3.9%

Промышленность

IRBO
4.7%
SPRX
15.5%

Коммунальные услуги

IRBO
3.2%
SPRX
1.4%

Потребительский циклический сектор

IRBO
2.9%
SPRX

-

Недвижимость

IRBO
1.2%
SPRX

-

Потребительский защитный сектор

IRBO
0.0%
SPRX

-

Здравоохранение

IRBO
0.0%
SPRX

-

Сырьевые материалы

IRBO

-

SPRX

-

Энергетика

IRBO

-

SPRX

-

Финансовые услуги

IRBO

-

SPRX
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

Spear Alpha ETF

Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с AIQIRBO с ROBOIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT
Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с QTUM

Доходность на риск

IRBO vs. SPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRBO c SPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRBOSPRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
2.53

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
2.89

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.38

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.01

4.55

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.88

14.41

+6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRBO vs. SPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRBO на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа SPRX равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBO и SPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRBOSPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

2.53

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.59

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IRBO и SPRX

Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и SPRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRBOSPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-51.21%

-3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-24.21%

+5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-42.12%

+9.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-1.57%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.85%

-17.65%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

7.63%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и SPRX

Текущая волатильность для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) составляет 12.01%, в то время как у Spear Alpha ETF (SPRX) волатильность равна 14.91%. Это указывает на то, что IRBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRBOSPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

14.91%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.12%

35.46%

-10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.94%

43.53%

-13.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.58%

41.74%

-13.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.75%

41.74%

-13.99%

Сравнение комиссий IRBO и SPRX

IRBO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SPRX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и SPRX

Ни IRBO, ни SPRX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IRBO and SPRX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRX has higher volatility (14.91%) compared to IRBO (12.01%). In terms of maximum drawdown, IRBO dropped -54.50% vs SPRX's -51.21%.

On 3-year performance, SPRX leads with 48.52% vs 36.54% for IRBO. On fees, IRBO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IRBO has been the lower-risk option at 12.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPRX has performed better with a 48.52% return vs 36.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IRBO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for SPRX.

IRBO and SPRX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IRBO is categorized as Robotics, while SPRX is Technology Equities. They also come from different issuers: iShares and Spear. Their fees differ too: 0.47% for IRBO and 0.75% for SPRX.

IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRBO и SPRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор