PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRBO с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRBO с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IRBO (iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IRBO is a Robotics fund tracking the NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IRBO returned 13.66%/yr vs 33.93%/yr for SOXX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IRBO charges 0.47%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности IRBO и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRBO показывает доходность 62.72%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%.

IRBO

1 день
-2.02%
1 месяц
20.25%
С начала года
62.72%
6 месяцев
59.32%
1 год
106.59%
3 года*
35.80%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRBO и SOXX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		62.72%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-14.31%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-11.21%

Correlation

The correlation between IRBO and SOXX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.82

The correlation between IRBO and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IRBO и SOXX

Секторы
IRBO
SOXX

Технологии

83.8%
100.0%

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Промышленность

4.7%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%

-

Недвижимость

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Технологии

IRBO
83.8%
SOXX
100.0%

Коммуникационные услуги

IRBO
5.5%
SOXX

-

Промышленность

IRBO
4.7%
SOXX

-

Коммунальные услуги

IRBO
3.2%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

IRBO
2.9%
SOXX

-

Недвижимость

IRBO
1.2%
SOXX

-

Потребительский защитный сектор

IRBO
0.0%
SOXX

-

Здравоохранение

IRBO
0.0%
SOXX

-

Сырьевые материалы

IRBO

-

SOXX

-

Энергетика

IRBO

-

SOXX

-

Финансовые услуги

IRBO

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с AIQIRBO с ROBOIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

IRBO vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRBO c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRBOSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
5.29

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
5.16

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.71

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

11.48

-5.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.78

43.90

-24.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRBO vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRBO на текущий момент составляет 3.57, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBO и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRBOSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

5.29

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.94

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.44

+0.18

Просадки

Сравнение просадок IRBO и SOXX

Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRBOSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-70.21%

+15.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-15.77%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-41.36%

+8.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-45.75%

-4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-2.10%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.84%

-19.97%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

4.11%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и SOXX

Текущая волатильность для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) составляет 12.28%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что IRBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRBOSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.28%

14.08%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.22%

27.45%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.01%

34.20%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.60%

36.11%

-7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.75%

33.43%

-5.68%

Сравнение комиссий IRBO и SOXX

IRBO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и SOXX

IRBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

IRBO and SOXX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to IRBO (12.28%). In terms of maximum drawdown, IRBO dropped -54.50% vs SOXX's -70.21%.

On 5-year performance, SOXX leads with 33.93% vs 13.66% for IRBO. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, IRBO has been the lower-risk option at 12.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXX has performed better with a 33.93% return vs 13.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.47% for IRBO.

SOXX has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for IRBO.

IRBO is categorized as Robotics, while SOXX is Semiconductors. IRBO tracks NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.47% for IRBO and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 3.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRBO и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор