Сравнение IRBO с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IRBO и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IRBO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IRBO и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRBO и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | -1.22% | 29.97% | 8.02% | 36.37% | -37.89% | 6.32% | 48.85% | 34.47% | -14.31% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -11.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IRBO показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
IRBO
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRBO и SOXX
IRBO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IRBO vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IRBO
SOXX
Сравнение IRBO c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRBO | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 2.03 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.63 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 4.44 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 16.46 | -7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRBO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.03 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.54 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IRBO и SOXX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRBO и SOXX
IRBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IRBO и SOXX
Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRBO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -70.21% | +15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -18.27% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.53% | -45.75% | -4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -7.95% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.24% | -20.10% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 4.92% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRBO и SOXX
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеют волатильность 12.53% и 12.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRBO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 12.83% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.30% | 26.41% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.61% | 40.12% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 35.48% | -7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 32.98% | -5.56% |