PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRBO с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRBO с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IRBO (iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - IRBO is a Robotics fund tracking the NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IRBO returned 14.13%/yr vs 6.11%/yr for IWM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRBO charges 0.47%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности IRBO и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRBO показывает доходность 66.09%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 17.07%.

IRBO

1 день
-0.90%
1 месяц
26.10%
С начала года
66.09%
6 месяцев
63.47%
1 год
112.42%
3 года*
36.54%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRBO и IWM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		66.09%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-14.31%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-17.50%

Correlation

The correlation between IRBO and IWM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.77

The correlation between IRBO and IWM shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IRBO и IWM

Секторы
IRBO
IWM

Технологии

83.8%
19.5%

Коммуникационные услуги

5.5%
2.0%

Промышленность

4.7%
17.1%

Коммунальные услуги

3.2%
3.0%

Потребительский циклический сектор

2.9%
7.8%

Недвижимость

1.2%
5.7%

Потребительский защитный сектор

0.0%
2.1%

Здравоохранение

0.0%
15.8%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Энергетика

-

6.0%

Финансовые услуги

-

15.8%

Технологии

IRBO
83.8%
IWM
19.5%

Коммуникационные услуги

IRBO
5.5%
IWM
2.0%

Промышленность

IRBO
4.7%
IWM
17.1%

Коммунальные услуги

IRBO
3.2%
IWM
3.0%

Потребительский циклический сектор

IRBO
2.9%
IWM
7.8%

Недвижимость

IRBO
1.2%
IWM
5.7%

Потребительский защитный сектор

IRBO
0.0%
IWM
2.1%

Здравоохранение

IRBO
0.0%
IWM
15.8%

Сырьевые материалы

IRBO

-

IWM
4.5%

Энергетика

IRBO

-

IWM
6.0%

Финансовые услуги

IRBO

-

IWM
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с AIQIRBO с ROBOIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

IRBO vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRBO c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRBOIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
2.05

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
2.85

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.34

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.01

3.56

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.88

12.64

+8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRBO vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRBO на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBO и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRBOIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

2.05

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.27

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.37

+0.27

Просадки

Сравнение просадок IRBO и IWM

Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRBOIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-59.05%

+4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-11.03%

-7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-27.50%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-31.91%

-18.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-1.49%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.85%

-10.77%

-9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

3.10%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и IWM

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что IRBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRBOIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

5.75%

+6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.12%

13.53%

+11.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.94%

19.20%

+10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.58%

22.52%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.75%

23.04%

+4.71%

Сравнение комиссий IRBO и IWM

IRBO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и IWM

IRBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

IRBO and IWM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRBO has higher volatility (12.01%) compared to IWM (5.75%). In terms of maximum drawdown, IRBO dropped -54.50% vs IWM's -59.05%.

On 5-year performance, IRBO leads with 14.13% vs 6.11% for IWM. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IRBO has performed better with a 14.13% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.47% for IRBO.

IWM has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for IRBO.

IRBO is categorized as Robotics, while IWM is Small Cap Blend Equities. IRBO tracks NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.47% for IRBO and 0.19% for IWM.

IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRBO и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор