PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IRBO с KOMP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IRBO и KOMP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности IRBO и KOMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
60.14%
86.10%
IRBO
KOMP

Основные характеристики

Доходность по периодам


IRBO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KOMP

С начала года

11.19%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

12.21%

1 год

11.94%

5 лет

8.78%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IRBO и KOMP

IRBO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.


IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
График комиссии IRBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии KOMP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IRBO c KOMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IRBO, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.070.70
Коэффициент Сортино IRBO, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.031.08
Коэффициент Омега IRBO, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.001.13
Коэффициент Кальмара IRBO, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.030.35
Коэффициент Мартина IRBO, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.233.07
IRBO
KOMP


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.07
0.70
IRBO
KOMP

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и KOMP

IRBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.


TTM202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
0.35%0.62%0.13%1.14%0.53%0.69%0.34%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
0.66%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%

Просадки

Сравнение просадок IRBO и KOMP


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-32.91%
-28.45%
IRBO
KOMP

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и KOMP

Текущая волатильность для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) составляет 0.00%, в то время как у SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что IRBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
6.70%
IRBO
KOMP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab