PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRBO с KOMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRBO с KOMP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IRBO (iShares Future AI & Tech ETF) and KOMP (SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) are both exchange-traded funds - IRBO is a Robotics fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index, while KOMP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P Kensho New Economies Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IRBO returned 11.45%/yr vs 1.68%/yr for KOMP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IRBO charges 0.47%/yr vs 0.20%/yr for KOMP.

Доходность

Сравнение доходности IRBO и KOMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRBO показывает доходность 53.58%, что значительно выше, чем у KOMP с доходностью 14.25%.

IRBO

1 день
-0.63%
1 месяц
7.58%
С начала года
53.58%
6 месяцев
52.53%
1 год
86.57%
3 года*
32.76%
5 лет*
11.45%
10 лет*
—

KOMP

1 день
-1.25%
1 месяц
-3.38%
С начала года
14.25%
6 месяцев
11.15%
1 год
30.32%
3 года*
18.25%
5 лет*
1.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRBO и KOMP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		53.58%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-8.87%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		14.25%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%61.28%37.12%-10.32%

Correlation

The correlation between IRBO and KOMP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.87

The correlation between IRBO and KOMP has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IRBO и KOMP

Секторы
IRBO
KOMP

Технологии

83.8%
35.5%

Коммуникационные услуги

5.5%
5.3%

Промышленность

4.7%
27.7%

Коммунальные услуги

3.2%
4.8%

Потребительский циклический сектор

2.9%
4.3%

Недвижимость

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%
0.2%

Здравоохранение

0.0%
11.1%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Энергетика

-

2.4%

Финансовые услуги

-

6.2%

Технологии

IRBO
83.8%
KOMP
35.5%

Коммуникационные услуги

IRBO
5.5%
KOMP
5.3%

Промышленность

IRBO
4.7%
KOMP
27.7%

Коммунальные услуги

IRBO
3.2%
KOMP
4.8%

Потребительский циклический сектор

IRBO
2.9%
KOMP
4.3%

Недвижимость

IRBO
1.2%
KOMP

-

Потребительский защитный сектор

IRBO
0.0%
KOMP
0.2%

Здравоохранение

IRBO
0.0%
KOMP
11.1%

Сырьевые материалы

IRBO

-

KOMP
2.5%

Энергетика

IRBO

-

KOMP
2.4%

Финансовые услуги

IRBO

-

KOMP
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с ROBOIRBO с AIQIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT
Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с BOTZKOMP с PAVEKOMP с MOONKOMP с GINNKOMP с VGTKOMP с VTI

Доходность на риск

IRBO vs. KOMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRBO c KOMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IRBOKOMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.23

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
1.73

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

1.96

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.07

6.05

+9.02

IRBO vs. KOMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRBO на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа KOMP равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBO и KOMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IRBO и KOMP

Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и KOMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRBOKOMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-50.06%

-4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-15.50%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-24.93%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-45.38%

-5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-9.46%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.75%

-21.57%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

5.03%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и KOMP

iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) имеет более высокую волатильность в 19.33% по сравнению с SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) с волатильностью 10.58%. Это указывает на то, что IRBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRBOKOMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.33%

10.58%

+8.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.98%

19.78%

+10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.23%

24.74%

+9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

25.09%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

27.13%

+1.16%

Сравнение комиссий IRBO и KOMP

IRBO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и KOMP

Дивидендная доходность IRBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности KOMP в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.53%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%

Часто задаваемые вопросы

IRBO and KOMP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRBO has higher volatility (19.33%) compared to KOMP (10.58%). In terms of maximum drawdown, IRBO dropped -54.50% vs KOMP's -50.06%.

On 5-year performance, IRBO leads with 11.45% vs 1.68% for KOMP. On fees, KOMP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KOMP has been the lower-risk option at 10.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IRBO has performed better with a 11.45% return vs 1.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOMP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.47% for IRBO.

KOMP has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.06% for IRBO.

IRBO is categorized as Robotics, while KOMP is Mid Cap Growth Equities. IRBO tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index, while KOMP tracks S&P Kensho New Economies Composite Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.47% for IRBO and 0.20% for KOMP.

IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRBO и KOMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор