PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IRBO с KOMP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IRBOKOMP

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IRBO и KOMP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IRBO и KOMP

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.50%
15.14%
IRBO
KOMP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IRBO и KOMP

IRBO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.


IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
График комиссии IRBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии KOMP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IRBO c KOMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IRBO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IRBO, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IRBO, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IRBO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IRBO, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IRBO, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.78
KOMP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KOMP, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KOMP, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KOMP, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KOMP, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KOMP, с текущим значением в 8.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.53

Сравнение коэффициента Шарпа IRBO и KOMP


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.45
1.90
IRBO
KOMP

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и KOMP

IRBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.


TTM202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
0.54%0.62%0.13%1.14%0.53%0.69%0.34%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
1.06%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%

Просадки

Сравнение просадок IRBO и KOMP


-40.00%-38.00%-36.00%-34.00%-32.00%-30.00%-28.00%-26.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-32.91%
-26.31%
IRBO
KOMP

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и KOMP

Текущая волатильность для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) составляет 0.00%, в то время как у SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что IRBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
6.00%
IRBO
KOMP