PortfoliosLab logo
Сравнение IRBO с KOMP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IRBO и KOMP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IRBO и KOMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.14%
67.77%
IRBO
KOMP

Основные характеристики

Доходность по периодам


IRBO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KOMP

С начала года

-8.91%

1 месяц

-6.35%

6 месяцев

-6.33%

1 год

3.74%

5 лет

9.57%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IRBO и KOMP

IRBO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.


График комиссии IRBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IRBO: 0.47%
График комиссии KOMP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KOMP: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRBO и KOMP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IRBO
Ранг риск-скорректированной доходности IRBO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRBO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

KOMP
Ранг риск-скорректированной доходности KOMP, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOMP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRBO c KOMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IRBO, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IRBO: 0.30
KOMP: 0.21
Коэффициент Сортино IRBO, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IRBO: 0.50
KOMP: 0.48
Коэффициент Омега IRBO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IRBO: 1.10
KOMP: 1.06
Коэффициент Кальмара IRBO, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IRBO: 0.11
KOMP: 0.13
Коэффициент Мартина IRBO, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IRBO: 0.83
KOMP: 0.76


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.21
IRBO
KOMP

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и KOMP

IRBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.


TTM2024202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
0.35%0.35%0.62%0.13%1.14%0.53%0.69%0.34%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
1.21%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%

Просадки

Сравнение просадок IRBO и KOMP


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.91%
-35.50%
IRBO
KOMP

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и KOMP

Текущая волатильность для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) составляет 0.00%, в то время как у SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) волатильность равна 15.50%. Это указывает на то, что IRBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
15.50%
IRBO
KOMP