PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRBO с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRBO с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

IRBO и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IRBO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IRBO и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRBO и DGRO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		-1.22%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-14.31%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-1.90%

Доходность по периодам

С начала года, IRBO показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.

IRBO

1 день
2.28%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
2.12%
1 год
49.61%
3 года*
15.44%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с AIQIRBO с ROBOIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий IRBO и DGRO

IRBO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

IRBO vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRBO c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRBODGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.14

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.66

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.48

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

6.80

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRBO vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRBO на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBO и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRBODGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.14

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.74

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.73

-0.35

Корреляция

Корреляция между IRBO и DGRO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и DGRO

IRBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок IRBO и DGRO

Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

IRBODGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-35.10%

-19.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-10.92%

-7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-19.31%

-31.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-4.70%

-7.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.24%

-3.48%

-16.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

2.37%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и DGRO

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IRBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRBODGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

3.57%

+8.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.30%

7.21%

+16.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.61%

14.47%

+18.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.89%

13.84%

+14.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

16.63%

+10.79%