PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IRBO с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRBO с DGRO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IRBO (iShares Future AI & Tech ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - IRBO is a Robotics fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IRBO returned 10.07%/yr vs 11.27%/yr for DGRO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRBO charges 0.47%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности IRBO и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRBO показывает доходность 37.17%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 12.80%.

IRBO

1 день
-3.96%
1 месяц
-12.00%
6 месяцев
29.64%
С начала года
37.17%
1 год
57.99%
3 года*
24.09%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

DGRO

1 день
1.25%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
9.53%
С начала года
12.80%
1 год
22.87%
3 года*
17.04%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRBO и DGRO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		37.17%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-13.76%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		12.80%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-1.59%

Correlation

The correlation between IRBO and DGRO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.61

Over the past year, the correlation between IRBO and DGRO has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IRBO и DGRO

Секторы
IRBO
DGRO

Технологии

83.8%
22.0%

Коммуникационные услуги

5.5%
0.1%

Промышленность

4.7%
10.4%

Коммунальные услуги

3.2%
6.4%

Потребительский циклический сектор

2.9%
5.4%

Недвижимость

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%
11.1%

Здравоохранение

0.0%
16.5%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Энергетика

-

5.1%

Финансовые услуги

-

20.6%

Технологии

IRBO
83.8%
DGRO
22.0%

Коммуникационные услуги

IRBO
5.5%
DGRO
0.1%

Промышленность

IRBO
4.7%
DGRO
10.4%

Коммунальные услуги

IRBO
3.2%
DGRO
6.4%

Потребительский циклический сектор

IRBO
2.9%
DGRO
5.4%

Недвижимость

IRBO
1.2%
DGRO

-

Потребительский защитный сектор

IRBO
0.0%
DGRO
11.1%

Здравоохранение

IRBO
0.0%
DGRO
16.5%

Сырьевые материалы

IRBO

-

DGRO
2.4%

Энергетика

IRBO

-

DGRO
5.1%

Финансовые услуги

IRBO

-

DGRO
20.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с ROBOIRBO с AIQIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

IRBO vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRBO c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IRBODGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.41

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.53

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.55

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

13.71

-4.65

IRBO vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRBO на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBO и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IRBO и DGRO

Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRBODGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-35.10%

-19.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-6.47%

-12.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-14.03%

-18.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-19.31%

-31.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.16%

0.00%

-18.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.69%

-3.42%

-16.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

1.67%

+4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и DGRO

iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) имеет более высокую волатильность в 13.31% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что IRBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRBODGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.31%

2.81%

+10.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.53%

7.09%

+24.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

9.53%

+26.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

13.81%

+16.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.43%

16.57%

+11.86%

Сравнение комиссий IRBO и DGRO

IRBO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и DGRO

Дивидендная доходность IRBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности DGRO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.90%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		0.07%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IRBO and DGRO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRBO has higher volatility (13.31%) compared to DGRO (2.81%). In terms of maximum drawdown, IRBO dropped -54.50% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, DGRO leads with 11.27% vs 10.07% for IRBO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRO has performed better with a 11.27% return vs 10.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.47% for IRBO.

DGRO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.07% for IRBO.

IRBO is categorized as Robotics, while DGRO is Large Cap Growth Equities. IRBO tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.47% for IRBO and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRBO и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор