PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IRBO с AIFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRBO с AIFD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IRBO (iShares Future AI & Tech ETF) and AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) are both Artificial Intelligence funds. IRBO is passively managed, while AIFD is actively managed. Over the past year, IRBO returned 69.35% vs 65.55% for AIFD. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. IRBO charges 0.47%/yr vs 0.75%/yr for AIFD.

Доходность

Сравнение доходности IRBO и AIFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRBO показывает доходность 49.99%, что значительно выше, чем у AIFD с доходностью 40.20%.

IRBO

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
48.44%
С начала года
49.99%
1 год
69.35%
3 года*
30.39%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
Всё время*
15.76%

AIFD

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
42.01%
С начала года
40.20%
1 год
65.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
38.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIFD

TCW Artificial Intelligence ETF
$1.19M$936.84K$1.21M

IRBO

iShares Future AI & Tech ETF
$36.54M$36.31M$57.12M

Сравнение доходности по годам IRBO и AIFD

2026 (YTD)20252024
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		49.99%29.97%11.88%
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		40.20%28.30%15.22%

Correlation

The correlation between IRBO and AIFD is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.91

The correlation between IRBO and AIFD has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IRBO и AIFD

Секторы
IRBO
AIFD

Технологии

83.8%
73.7%

Коммуникационные услуги

5.5%
7.0%

Промышленность

4.7%
10.0%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%
5.2%

Недвижимость

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Технологии

IRBO
83.8%
AIFD
73.7%

Коммуникационные услуги

IRBO
5.5%
AIFD
7.0%

Промышленность

IRBO
4.7%
AIFD
10.0%

Коммунальные услуги

IRBO
3.2%
AIFD

-

Потребительский циклический сектор

IRBO
2.9%
AIFD
5.2%

Недвижимость

IRBO
1.2%
AIFD

-

Потребительский защитный сектор

IRBO
0.0%
AIFD

-

Здравоохранение

IRBO
0.0%
AIFD

-

Сырьевые материалы

IRBO

-

AIFD

-

Энергетика

IRBO

-

AIFD

-

Финансовые услуги

IRBO

-

AIFD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

TCW Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с ROBOIRBO с AIQIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT
Часто сравнивают с AIFD:
AIFD с TCAIAIFD с SUPPAIFD с AISAIFD с GRWAIFD с THNQAIFD с SLNZAIFD с KNCT

Доходность на риск

IRBO vs. AIFD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IRBO c AIFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IRBOAIFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.15

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.66

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.26

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

13.06

-3.80

IRBO vs. AIFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRBO на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIFD равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBO и AIFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IRBO и AIFD

Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки AIFD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и AIFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRBOAIFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-33.20%

-21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.00%

-20.22%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-8.04%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-6.00%

-13.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

5.03%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и AIFD

iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) с волатильностью 11.82%. Это указывает на то, что IRBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRBOAIFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.22%

11.82%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.59%

25.45%

+8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.82%

30.67%

+7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.47%

30.71%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

30.71%

-1.98%

Сравнение комиссий IRBO и AIFD

IRBO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии AIFD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и AIFD

Дивидендная доходность IRBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как AIFD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IRBO and AIFD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IRBO has higher volatility (15.22%) compared to AIFD (11.82%). In terms of maximum drawdown, IRBO dropped -54.50% vs AIFD's -33.20%.

On 1-year performance, IRBO leads with 69.35% vs 65.55% for AIFD. On fees, IRBO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, AIFD has been the lower-risk option at 11.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IRBO has performed better with a 69.35% return vs 65.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IRBO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for AIFD.

IRBO has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for AIFD.

They also come from different issuers: iShares and TCW. Their fees differ too: 0.47% for IRBO and 0.75% for AIFD.

AIFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRBO и AIFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор