PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IR с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IR и QQQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingersoll-Rand Plc (IR) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
392.26%
244.28%
IR
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IR:

-0.46

QQQ:

0.14

Коэф-т Сортино

IR:

-0.45

QQQ:

0.31

Коэф-т Омега

IR:

0.94

QQQ:

1.04

Коэф-т Кальмара

IR:

-0.52

QQQ:

0.17

Коэф-т Мартина

IR:

-1.21

QQQ:

0.53

Индекс Язвы

IR:

10.48%

QQQ:

5.24%

Дневная вол-ть

IR:

27.81%

QQQ:

20.34%

Макс. просадка

IR:

-49.12%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

IR:

-22.43%

QQQ:

-16.35%

Доходность по периодам

С начала года, IR показывает доходность -9.66%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -11.72%.


IR

С начала года

-9.66%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

-18.22%

1 год

-11.65%

5 лет

29.00%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-11.72%

1 месяц

-8.92%

6 месяцев

-6.13%

1 год

2.56%

5 лет

20.53%

10 лет

16.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IR и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IR
Ранг риск-скорректированной доходности IR, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IR, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IR: -0.42
QQQ: 0.14
Коэффициент Сортино IR, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IR: -0.40
QQQ: 0.31
Коэффициент Омега IR, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IR: 0.95
QQQ: 1.04
Коэффициент Кальмара IR, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IR: -0.47
QQQ: 0.17
Коэффициент Мартина IR, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IR: -1.10
QQQ: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа IR на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.42
0.14
IR
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IR и QQQ

Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности QQQ в 0.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IR
Ingersoll-Rand Plc
0.10%0.09%0.10%0.15%0.03%2.33%5.78%9.58%3.83%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.66%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок IR и QQQ

Максимальная просадка IR за все время составила -49.12%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.43%
-16.35%
IR
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности IR и QQQ

Текущая волатильность для Ingersoll-Rand Plc (IR) составляет 6.01%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что IR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.01%
9.26%
IR
QQQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab