Сравнение IR с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingersoll-Rand Plc (IR) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IR или QQQ.
Основные характеристики
| IR | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.63% | 4.29% |
| Дох-ть за 1 год | 70.11% | 38.51% |
| Дох-ть за 3 года | 21.63% | 8.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.48% | 18.32% |
| Коэф-т Шарпа | 3.01 | 2.19 |
| Дневная вол-ть | 22.34% | 16.38% |
| Макс. просадка | -49.12% | -82.98% |
| Current Drawdown | -2.90% | -4.45% |
Корреляция
Корреляция между IR и QQQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IR и QQQ
С начала года, IR показывает доходность 19.63%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 4.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IR c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IR и QQQ
Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 2.33% | 5.78% | 9.58% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок IR и QQQ
Максимальная просадка IR за все время составила -49.12%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IR и QQQ
Ingersoll-Rand Plc (IR) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что IR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.