Сравнение IR с AXP
IR (Ingersoll-Rand Plc) and AXP (American Express Company) are both stocks. IR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while AXP operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, IR returned 9.19%/yr vs 16.02%/yr for AXP. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IR и AXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IR показывает доходность -6.54%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -11.56%.
IR
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- -6.54%
- 6 месяцев
- -9.45%
- 1 год
- -10.23%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- —
AXP
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- -11.56%
- 6 месяцев
- -14.47%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 19.88%
Сравнение доходности по годам IR и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | -6.54% | -12.34% | 17.06% | 48.21% | -15.41% | 35.85% | 24.21% | 92.80% | -39.73% | 59.67% |
AXP American Express Company | -11.56% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 28.43% |
Correlation
The correlation between IR and AXP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2017 г. | 0.52 |
The correlation between IR and AXP has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
IR:
$1.96
AXP:
$16.23
IR:
37.72
AXP:
20.06
IR:
8.97
AXP:
1.71
IR:
2.85
AXP:
2.73
IR:
$7.78B
AXP:
$82.41B
IR:
$2.98B
AXP:
$68.81B
IR:
$1.55B
AXP:
$18.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IR vs. AXP — Ранг доходности на риск
IR
AXP
Сравнение IR c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IR | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.09 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.44 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 0.93 | -1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IR и AXP
Максимальная просадка IR за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и AXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IR | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -83.91% | +33.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.56% | -23.90% | -6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.62% | -28.76% | -7.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -31.55% | -5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.65% | -14.99% | -14.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -22.05% | +9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 11.15% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IR и AXP
Ingersoll-Rand Plc (IR) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что IR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IR | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 6.90% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.60% | 20.01% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.43% | 26.46% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.08% | 29.50% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 31.83% | +2.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IR и AXP
Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности AXP в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.05% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.11% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IR и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingersoll-Rand Plc и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IR и AXP
IR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 792.40M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
IR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 289.70M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
IR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 192.10M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
IR and AXP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IR has higher volatility (9.29%) compared to AXP (6.90%). In terms of maximum drawdown, IR dropped -50.27% vs AXP's -83.91%.
AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IR и AXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор