Сравнение IQSZ с XMMO
IQSZ (Invesco Global Equity Net Zero ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IQSZ is a ESG fund actively managed by Invesco, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. IQSZ is actively managed, while XMMO is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQSZ charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.
Доходность
Сравнение доходности IQSZ и XMMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQSZ показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 19.11%.
IQSZ
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 12.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 19.11%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- 30.04%
- 5 лет*
- 15.81%
- 10 лет*
- 19.18%
Сравнение доходности по годам IQSZ и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 11.32% | 13.36% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 19.11% | 7.33% |
Correlation
The correlation between IQSZ and XMMO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSZ vs. XMMO — Ранг доходности на риск
IQSZ
XMMO
Сравнение IQSZ c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQSZ | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.68 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.14 | 0.57 | +1.57 |
Просадки
Сравнение просадок IQSZ и XMMO
Максимальная просадка IQSZ за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSZ и XMMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSZ | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.12% | -55.37% | +46.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -4.13% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -9.45% | +8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSZ и XMMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSZ | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 19.17% | -5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 21.52% | -7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 22.30% | -8.28% |
Сравнение комиссий IQSZ и XMMO
IQSZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XMMO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSZ и XMMO
Дивидендная доходность IQSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности XMMO в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 1.32% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.63% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
IQSZ and XMMO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQSZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQSZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for XMMO.
IQSZ has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.63% for XMMO.
IQSZ is categorized as ESG, while XMMO is Momentum. Their fees differ too: 0.19% for IQSZ and 0.35% for XMMO.
Подберите оптимальное распределение для IQSZ и XMMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор