Сравнение IQSZ с XLG
IQSZ (Invesco Global Equity Net Zero ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - IQSZ is a ESG fund actively managed by Invesco, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. IQSZ is actively managed, while XLG is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IQSZ charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for XLG.
Доходность
Сравнение доходности IQSZ и XLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQSZ показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 0.40%.
IQSZ
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLG
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 20.88%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- 16.76%
Сравнение доходности по годам IQSZ и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 12.10% | 13.36% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.40% | 12.84% |
Correlation
The correlation between IQSZ and XLG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSZ vs. XLG — Ранг доходности на риск
IQSZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLG
Сравнение IQSZ c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQSZ | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQSZ и XLG
Максимальная просадка IQSZ за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSZ и XLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSZ | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.12% | -52.39% | +43.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -8.02% | +5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -7.63% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSZ и XLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSZ | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 13.91% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 18.78% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 18.86% | -4.67% |
Сравнение комиссий IQSZ и XLG
IQSZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSZ и XLG
Дивидендная доходность IQSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности XLG в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 1.80% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.67% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
IQSZ and XLG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQSZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQSZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for XLG.
IQSZ has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.67% for XLG.
IQSZ is categorized as ESG, while XLG is S&P 500. Their fees differ too: 0.19% for IQSZ and 0.20% for XLG.
Подберите оптимальное распределение для IQSZ и XLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор