Сравнение IQSZ с EAGG
IQSZ (Invesco Global Equity Net Zero ETF) and EAGG (iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IQSZ is a ESG fund actively managed by Invesco, while EAGG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. IQSZ is actively managed, while EAGG is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. IQSZ charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for EAGG.
Доходность
Сравнение доходности IQSZ и EAGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQSZ показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у EAGG с доходностью -0.06%.
IQSZ
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 12.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAGG
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQSZ и EAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 11.32% | 13.36% |
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | -0.06% | 3.98% |
Correlation
The correlation between IQSZ and EAGG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSZ vs. EAGG — Ранг доходности на риск
IQSZ
EAGG
Сравнение IQSZ c EAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQSZ | EAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.14 | 0.37 | +1.77 |
Просадки
Сравнение просадок IQSZ и EAGG
Максимальная просадка IQSZ за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки EAGG в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSZ и EAGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSZ | EAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.12% | -18.74% | +9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -3.10% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -6.04% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSZ и EAGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSZ | EAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 3.77% | +10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 6.03% | +7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 5.50% | +8.52% |
Сравнение комиссий IQSZ и EAGG
IQSZ берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии EAGG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSZ и EAGG
Дивидендная доходность IQSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности EAGG в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 4.02% | 3.92% | 3.93% | 3.24% | 2.07% | 1.09% | 1.82% | 3.17% | 0.61% |
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 1.32% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQSZ and EAGG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EAGG is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EAGG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for IQSZ.
EAGG has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 1.32% for IQSZ.
IQSZ is categorized as ESG, while EAGG is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for IQSZ and 0.10% for EAGG.
Подберите оптимальное распределение для IQSZ и EAGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор