Сравнение IQSZ с SPHQ
IQSZ (Invesco Global Equity Net Zero ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - IQSZ is a ESG fund actively managed by Invesco, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. IQSZ is actively managed, while SPHQ is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IQSZ charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.
Доходность
Сравнение доходности IQSZ и SPHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQSZ показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 13.62%.
IQSZ
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 12.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 13.62%
- 6 месяцев
- 14.14%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- 14.79%
Сравнение доходности по годам IQSZ и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 11.32% | 13.36% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 13.62% | 6.34% |
Correlation
The correlation between IQSZ and SPHQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSZ vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
IQSZ
SPHQ
Сравнение IQSZ c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQSZ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.68 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.14 | 0.53 | +1.61 |
Просадки
Сравнение просадок IQSZ и SPHQ
Максимальная просадка IQSZ за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSZ и SPHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSZ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.12% | -57.83% | +48.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -2.19% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -10.70% | +9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSZ и SPHQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSZ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 12.83% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 16.47% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 17.87% | -3.85% |
Сравнение комиссий IQSZ и SPHQ
IQSZ берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSZ и SPHQ
Дивидендная доходность IQSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности SPHQ в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 1.32% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.06% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
IQSZ and SPHQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for IQSZ.
IQSZ has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 1.06% for SPHQ.
IQSZ is categorized as ESG, while SPHQ is S&P 500. Their fees differ too: 0.19% for IQSZ and 0.15% for SPHQ.
Подберите оптимальное распределение для IQSZ и SPHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор