Сравнение IQSZ с SPHQ
IQSZ (Invesco Global Equity Net Zero ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - IQSZ is a ESG fund actively managed by Invesco, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. IQSZ is actively managed, while SPHQ is passively managed. Over the past year, IQSZ returned 28.75% vs 22.00% for SPHQ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IQSZ charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.
Доходность
Сравнение доходности IQSZ и SPHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQSZ показывает доходность 13.58%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 14.73%.
IQSZ
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- 10.99%
- С начала года
- 13.58%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -3.26%
- 6 месяцев
- 11.00%
- С начала года
- 14.73%
- 1 год
- 22.00%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 14.56%
Сравнение доходности по годам IQSZ и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 13.58% | 13.36% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 14.73% | 6.68% |
Correlation
The correlation between IQSZ and SPHQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between IQSZ and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSZ vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
IQSZ
SPHQ
Сравнение IQSZ c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQSZ | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.48 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.42 | 10.05 | +3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQSZ и SPHQ
Максимальная просадка IQSZ за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSZ и SPHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSZ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.12% | -57.83% | +48.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -8.90% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -5.02% | +3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -10.65% | +9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.19% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSZ и SPHQ
Текущая волатильность для Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) составляет 3.76%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что IQSZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSZ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 6.27% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 12.17% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 14.22% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 16.72% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 17.94% | -3.87% |
Сравнение комиссий IQSZ и SPHQ
IQSZ берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSZ и SPHQ
Дивидендная доходность IQSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности SPHQ в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 1.77% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.09% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
IQSZ and SPHQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHQ has higher volatility (6.27%) compared to IQSZ (3.76%). In terms of maximum drawdown, IQSZ dropped -9.12% vs SPHQ's -57.83%.
On 1-year performance, IQSZ leads with 28.75% vs 22.00% for SPHQ. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IQSZ has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQSZ has performed better with a 28.75% return vs 22.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for IQSZ.
IQSZ has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 1.09% for SPHQ.
IQSZ is categorized as ESG, while SPHQ is S&P 500. Their fees differ too: 0.19% for IQSZ and 0.15% for SPHQ.
IQSZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IQSZ и SPHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор