Сравнение IQSZ с SOXQ
IQSZ (Invesco Global Equity Net Zero ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IQSZ is a ESG fund actively managed by Invesco, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. IQSZ is actively managed, while SOXQ is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IQSZ и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQSZ показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 72.86%.
IQSZ
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 12.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- -10.19%
- 1 месяц
- 6.60%
- С начала года
- 72.86%
- 6 месяцев
- 68.02%
- 1 год
- 145.08%
- 3 года*
- 52.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQSZ и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 11.32% | 13.36% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 72.86% | 24.73% |
Correlation
The correlation between IQSZ and SOXQ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSZ vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
IQSZ
SOXQ
Сравнение IQSZ c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQSZ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.14 | 0.88 | +1.26 |
Просадки
Сравнение просадок IQSZ и SOXQ
Максимальная просадка IQSZ за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSZ и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSZ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.12% | -46.01% | +36.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -12.13% | +9.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -12.95% | +11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSZ и SOXQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSZ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 35.41% | -21.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 36.66% | -22.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 36.66% | -22.64% |
Сравнение комиссий IQSZ и SOXQ
И IQSZ, и SOXQ имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSZ и SOXQ
Дивидендная доходность IQSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности SOXQ в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 1.32% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.29% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
IQSZ and SOXQ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQSZ and SOXQ have the same expense ratio: 0.19% per year.
IQSZ has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.29% for SOXQ.
IQSZ is categorized as ESG, while SOXQ is Semiconductors.
Подберите оптимальное распределение для IQSZ и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор