PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSZ с IVRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSZ с IVRA

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

IQSZ (Invesco Global Equity Net Zero ETF) and IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) are both ESG funds from Invesco. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. IQSZ charges 0.19%/yr vs 0.59%/yr for IVRA.

Доходность

Сравнение доходности IQSZ и IVRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQSZ показывает доходность 12.10%, а IVRA немного ниже – 11.70%.

IQSZ

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.03%
С начала года
12.10%
6 месяцев
10.99%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.60%
1 год
15.89%
3 года*
15.44%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSZ и IVRA

2026 (YTD)2025
IQSZ
Invesco Global Equity Net Zero ETF		12.10%13.36%
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%3.80%

Correlation

The correlation between IQSZ and IVRA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Equity Net Zero ETF

Invesco Real Assets ESG ETF

Часто сравнивают с IQSZ:
IQSZ с XLGIQSZ с SPHQIQSZ с ETHOIQSZ с PULTIQSZ с QQQIQSZ с EAGGIQSZ с LOPP
Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с REZIVRA с FRELIVRA с ABRIVRA с VNQIVRA с BIZDIVRA с SPY

Доходность на риск

Сравнение IQSZ c IVRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQSZIVRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.77

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.57

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.37

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.57

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.38

—

IQSZ vs. IVRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSZ и IVRA

Максимальная просадка IQSZ за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки IVRA в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSZ и IVRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSZIVRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.12%

-25.99%

+16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.60%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-0.92%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-7.25%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IQSZ и IVRA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSZIVRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.37%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

9.26%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

16.58%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

16.37%

-2.18%

Сравнение комиссий IQSZ и IVRA

IQSZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IVRA в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSZ и IVRA

Дивидендная доходность IQSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как IVRA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
IQSZ
Invesco Global Equity Net Zero ETF		1.80%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		16.80%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%

Часто задаваемые вопросы

IQSZ and IVRA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IQSZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQSZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for IVRA.

IVRA has the higher dividend yield at 16.80%, compared with 1.80% for IQSZ.

Their fees differ too: 0.19% for IQSZ and 0.59% for IVRA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSZ и IVRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор