PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IQSZ с IVRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IQSZ и IVRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQSZ показывает доходность 11.32%, а IVRA немного выше – 11.70%.


IQSZ

1 день
-2.92%
1 месяц
-0.13%
С начала года
11.32%
6 месяцев
12.89%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.90%
1 год
16.22%
3 года*
15.44%
5 лет*
7.62%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSZ и IVRA


2026 (YTD)2025
IQSZ
Invesco Global Equity Net Zero ETF
11.32%13.36%
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF
11.70%3.36%

Correlation

The correlation between IQSZ and IVRA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Equity Net Zero ETF

Invesco Real Assets ESG ETF

Доходность на риск

IQSZ vs. IVRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IQSZ

IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSZ c IVRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IQSZ vs. IVRA - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IQSZIVRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.14

0.73

+1.41

Просадки

Сравнение просадок IQSZ и IVRA

Максимальная просадка IQSZ за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки IVRA в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSZ и IVRA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IQSZIVRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.12%

-25.99%

+16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-0.92%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-7.26%

+6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSZ и IVRA


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IQSZIVRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

9.26%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

16.58%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

16.38%

-2.36%

Сравнение комиссий IQSZ и IVRA

IQSZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IVRA в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSZ и IVRA

Дивидендная доходность IQSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности IVRA в 16.99%


ПозицияTTM20252024202320222021
IQSZ
Invesco Global Equity Net Zero ETF
1.32%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF
16.99%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%

Часто задаваемые вопросы


IQSZ and IVRA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IQSZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQSZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for IVRA.

IVRA has the higher dividend yield at 16.99%, compared with 1.32% for IQSZ.

Their fees differ too: 0.19% for IQSZ and 0.59% for IVRA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSZ и IVRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор