Сравнение IQSZ с SPHD
IQSZ (Invesco Global Equity Net Zero ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - IQSZ is a ESG fund actively managed by Invesco, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. IQSZ is actively managed, while SPHD is passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. IQSZ charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности IQSZ и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQSZ показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 10.46%.
IQSZ
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 7.77%
Сравнение доходности по годам IQSZ и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 12.10% | 13.36% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 10.46% | 2.41% |
Correlation
The correlation between IQSZ and SPHD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSZ vs. SPHD — Ранг доходности на риск
IQSZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPHD
Сравнение IQSZ c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQSZ | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQSZ и SPHD
Максимальная просадка IQSZ за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSZ и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSZ | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.12% | -41.39% | +32.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | 0.00% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -4.69% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSZ и SPHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSZ | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 11.46% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 14.17% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 17.64% | -3.45% |
Сравнение комиссий IQSZ и SPHD
IQSZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSZ и SPHD
Дивидендная доходность IQSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности SPHD в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 1.80% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.50% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
IQSZ and SPHD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQSZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQSZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.
SPHD has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 1.80% for IQSZ.
IQSZ is categorized as ESG, while SPHD is Dividend. Their fees differ too: 0.19% for IQSZ and 0.30% for SPHD.
Подберите оптимальное распределение для IQSZ и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор