Сравнение IQSZ с GLRY
IQSZ (Invesco Global Equity Net Zero ETF) and GLRY (Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF) are both exchange-traded funds - IQSZ is a ESG fund actively managed by Invesco, while GLRY is a Momentum fund actively managed by Inspire. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQSZ charges 0.19%/yr vs 0.85%/yr for GLRY.
Доходность
Сравнение доходности IQSZ и GLRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQSZ показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью 13.48%.
IQSZ
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 12.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLRY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 25.92%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQSZ и GLRY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 11.32% | 13.36% |
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 13.48% | 9.14% |
Correlation
The correlation between IQSZ and GLRY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSZ vs. GLRY — Ранг доходности на риск
IQSZ
GLRY
Сравнение IQSZ c GLRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQSZ | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.41 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.14 | 0.49 | +1.65 |
Просадки
Сравнение просадок IQSZ и GLRY
Максимальная просадка IQSZ за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSZ и GLRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSZ | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.12% | -40.60% | +31.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -3.07% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -16.02% | +14.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSZ и GLRY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSZ | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 18.41% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 20.09% | -6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 21.43% | -7.41% |
Сравнение комиссий IQSZ и GLRY
IQSZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSZ и GLRY
Дивидендная доходность IQSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности GLRY в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 0.25% | 0.34% | 0.52% | 1.07% | 1.04% | 4.00% |
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 1.32% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQSZ and GLRY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQSZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQSZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for GLRY.
IQSZ has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.25% for GLRY.
IQSZ is categorized as ESG, while GLRY is Momentum. They also come from different issuers: Invesco and Inspire. Their fees differ too: 0.19% for IQSZ and 0.85% for GLRY.
Подберите оптимальное распределение для IQSZ и GLRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор