PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IQSZ с GLRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IQSZ и GLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSZ показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью 13.48%.


IQSZ

1 день
-2.92%
1 месяц
-0.13%
С начала года
11.32%
6 месяцев
12.89%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GLRY

1 день
-2.79%
1 месяц
-2.72%
С начала года
13.48%
6 месяцев
11.18%
1 год
25.92%
3 года*
19.45%
5 лет*
8.14%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSZ и GLRY


Correlation

The correlation between IQSZ and GLRY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г.

0.75

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Equity Net Zero ETF

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Доходность на риск

IQSZ vs. GLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IQSZ

GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSZ c GLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IQSZ vs. GLRY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IQSZGLRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.14

0.49

+1.65

Просадки

Сравнение просадок IQSZ и GLRY

Максимальная просадка IQSZ за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSZ и GLRY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IQSZGLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.12%

-40.60%

+31.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-3.07%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-16.02%

+14.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSZ и GLRY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IQSZGLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

18.41%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

20.09%

-6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

21.43%

-7.41%

Сравнение комиссий IQSZ и GLRY

IQSZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSZ и GLRY

Дивидендная доходность IQSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности GLRY в 0.25%


ПозицияTTM20252024202320222021
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
0.25%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%
IQSZ
Invesco Global Equity Net Zero ETF
1.32%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IQSZ and GLRY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IQSZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQSZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for GLRY.

IQSZ has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.25% for GLRY.

IQSZ is categorized as ESG, while GLRY is Momentum. They also come from different issuers: Invesco and Inspire. Their fees differ too: 0.19% for IQSZ and 0.85% for GLRY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSZ и GLRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор