PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IQSZ с ESGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IQSZ и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSZ показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у ESGV с доходностью 7.83%.


IQSZ

1 день
-2.92%
1 месяц
-0.13%
С начала года
11.32%
6 месяцев
12.89%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ESGV

1 день
-3.05%
1 месяц
0.63%
С начала года
7.83%
6 месяцев
7.39%
1 год
25.05%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.04%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSZ и ESGV


2026 (YTD)2025
IQSZ
Invesco Global Equity Net Zero ETF
11.32%13.36%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
7.83%9.96%

Correlation

The correlation between IQSZ and ESGV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г.

0.93

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Equity Net Zero ETF

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Доходность на риск

IQSZ vs. ESGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IQSZ

ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSZ c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IQSZ vs. ESGV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IQSZESGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.14

0.70

+1.44

Просадки

Сравнение просадок IQSZ и ESGV

Максимальная просадка IQSZ за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSZ и ESGV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IQSZESGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.12%

-33.66%

+24.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-3.49%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-6.43%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSZ и ESGV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IQSZESGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

13.71%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

18.39%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

20.61%

-6.59%

Сравнение комиссий IQSZ и ESGV

IQSZ берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSZ и ESGV

Дивидендная доходность IQSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности ESGV в 0.87%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
0.87%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%
IQSZ
Invesco Global Equity Net Zero ETF
1.32%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, IQSZ and ESGV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for IQSZ.

IQSZ has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.87% for ESGV.

IQSZ is categorized as ESG, while ESGV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for IQSZ and 0.09% for ESGV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSZ и ESGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор