Сравнение IQSZ с ESGV
IQSZ (Invesco Global Equity Net Zero ETF) and ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) are both exchange-traded funds - IQSZ is a ESG fund actively managed by Invesco, while ESGV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US All Cap Choice Index. IQSZ is actively managed, while ESGV is passively managed. Over the past year, IQSZ returned 27.18% vs 19.35% for ESGV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IQSZ charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for ESGV.
Доходность
Сравнение доходности IQSZ и ESGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQSZ показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у ESGV с доходностью 9.27%.
IQSZ
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 10.23%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESGV
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 8.32%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQSZ и ESGV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 12.82% | 13.36% |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 9.27% | 10.35% |
Correlation
The correlation between IQSZ and ESGV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between IQSZ and ESGV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSZ vs. ESGV — Ранг доходности на риск
IQSZ
ESGV
Сравнение IQSZ c ESGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQSZ | ESGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 1.68 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | 6.86 | +5.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQSZ и ESGV
Максимальная просадка IQSZ за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSZ и ESGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSZ | ESGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.12% | -33.66% | +24.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -11.60% | +2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -2.20% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -6.36% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.83% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSZ и ESGV
Текущая волатильность для Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) составляет 3.81%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что IQSZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSZ | ESGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 4.08% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 11.49% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 14.27% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 18.50% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.06% | 20.54% | -6.48% |
Сравнение комиссий IQSZ и ESGV
IQSZ берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSZ и ESGV
Дивидендная доходность IQSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности ESGV в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 0.88% | 0.91% | 1.04% | 1.16% | 1.42% | 0.95% | 1.11% | 1.27% | 0.28% |
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 1.78% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IQSZ and ESGV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ESGV has higher volatility (4.08%) compared to IQSZ (3.81%). In terms of maximum drawdown, IQSZ dropped -9.12% vs ESGV's -33.66%.
On 1-year performance, IQSZ leads with 27.18% vs 19.35% for ESGV. On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IQSZ has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQSZ has performed better with a 27.18% return vs 19.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for IQSZ.
IQSZ has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.88% for ESGV.
IQSZ is categorized as ESG, while ESGV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for IQSZ and 0.09% for ESGV.
IQSZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IQSZ и ESGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор