Сравнение IQSU с ROUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS).
IQSU и ROUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSU - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Candriam ESG US Equity Index. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. ROUS - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multi-factor Large Cap Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQSU и ROUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQSU и ROUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSU IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF | -5.23% | 14.44% | 16.64% | 32.96% | -22.10% | 30.53% | 28.24% | 1.24% |
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 4.05% | 15.21% | 17.61% | 15.05% | -9.65% | 27.33% | 6.61% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, IQSU показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у ROUS с доходностью 4.05%.
IQSU
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 13.96%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
ROUS
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 18.67%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQSU и ROUS
IQSU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ROUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IQSU vs. ROUS — Ранг доходности на риск
IQSU
ROUS
Сравнение IQSU c ROUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQSU | ROUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.17 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.71 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.72 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 8.57 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQSU | ROUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.17 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.61 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IQSU и ROUS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSU и ROUS
Дивидендная доходность IQSU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности ROUS в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSU IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF | 1.16% | 1.09% | 1.12% | 1.15% | 1.47% | 1.07% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 1.48% | 1.52% | 1.62% | 1.91% | 1.88% | 1.38% | 2.01% | 2.12% | 1.89% | 1.54% | 1.97% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок IQSU и ROUS
Максимальная просадка IQSU за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSU и ROUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQSU | ROUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -35.51% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -7.37% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.76% | -18.91% | -7.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -2.82% | -5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -4.30% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.29% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSU и ROUS
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что IQSU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQSU | ROUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 4.04% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 8.83% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 16.05% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 14.36% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 16.94% | +3.88% |