PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSU с ROUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSU с ROUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IQSU (IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF) and ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - IQSU tracks the IQ Candriam ESG US Equity Index while ROUS tracks the Hartford Multi-factor Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQSU returned 12.11%/yr vs 12.70%/yr for ROUS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IQSU charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for ROUS.

Доходность

Сравнение доходности IQSU и ROUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSU показывает доходность 11.77%, что значительно ниже, чем у ROUS с доходностью 16.35%.

IQSU

1 день
0.29%
1 месяц
-0.94%
С начала года
11.77%
6 месяцев
10.34%
1 год
26.30%
3 года*
18.73%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—

ROUS

1 день
0.77%
1 месяц
1.03%
С начала года
16.35%
6 месяцев
14.56%
1 год
28.51%
3 года*
20.11%
5 лет*
12.70%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSU и ROUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		11.77%14.44%16.64%32.96%-22.10%30.53%28.24%0.98%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		16.35%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%0.85%

Correlation

The correlation between IQSU and ROUS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2019 г.

0.85

The correlation between IQSU and ROUS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSU и ROUS

Секторы
IQSU
ROUS

Технологии

39.5%
37.3%

Потребительский циклический сектор

13.8%
9.1%

Коммуникационные услуги

13.1%
8.1%

Финансовые услуги

10.8%
9.9%

Промышленность

5.9%
9.8%

Здравоохранение

5.1%
10.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.5%

Сырьевые материалы

2.6%
2.1%

Недвижимость

2.5%
2.0%

Коммунальные услуги

2.0%
3.5%

Энергетика

1.2%
2.6%

Технологии

IQSU
39.5%
ROUS
37.3%

Потребительский циклический сектор

IQSU
13.8%
ROUS
9.1%

Коммуникационные услуги

IQSU
13.1%
ROUS
8.1%

Финансовые услуги

IQSU
10.8%
ROUS
9.9%

Промышленность

IQSU
5.9%
ROUS
9.8%

Здравоохранение

IQSU
5.1%
ROUS
10.3%

Потребительский защитный сектор

IQSU
3.4%
ROUS
5.5%

Сырьевые материалы

IQSU
2.6%
ROUS
2.1%

Недвижимость

IQSU
2.5%
ROUS
2.0%

Коммунальные услуги

IQSU
2.0%
ROUS
3.5%

Энергетика

IQSU
1.2%
ROUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF

Hartford Multifactor US Equity ETF

Часто сравнивают с IQSU:
IQSU с SUSAIQSU с GARPIQSU с ESGDIQSU с SUSLIQSU с BDGSIQSU с SPHQIQSU с VOO
Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO

Доходность на риск

IQSU vs. ROUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSU
Ранг доходности на риск IQSU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSU c ROUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQSUROUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.46

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.44

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

4.80

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

19.27

-9.79

IQSU vs. ROUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSU на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROUS равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSU и ROUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSU и ROUS

Максимальная просадка IQSU за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSU и ROUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSUROUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-35.51%

+4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-5.97%

-5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.96%

-15.81%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

-18.91%

-7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-1.05%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-4.22%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.48%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSU и ROUS

IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что IQSU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSUROUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

3.86%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

8.95%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

11.65%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

14.43%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

16.98%

+3.70%

Сравнение комиссий IQSU и ROUS

IQSU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ROUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSU и ROUS

Дивидендная доходность IQSU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности ROUS в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		1.00%1.09%1.12%1.15%1.47%1.07%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.33%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

IQSU and ROUS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQSU has higher volatility (5.40%) compared to ROUS (3.86%). In terms of maximum drawdown, IQSU dropped -31.29% vs ROUS's -35.51%.

On 5-year performance, ROUS leads with 12.70% vs 12.11% for IQSU. On fees, IQSU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROUS has performed better with a 12.70% return vs 12.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for ROUS.

ROUS has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 1.00% for IQSU.

IQSU tracks IQ Candriam ESG US Equity Index, while ROUS tracks Hartford Multi-factor Large Cap Index. They also come from different issuers: New York Life and Hartford. Their fees differ too: 0.09% for IQSU and 0.19% for ROUS.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSU и ROUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор