PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IQSU с BDGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQSU с BDGS

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).

IQSU и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSU - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Candriam ESG US Equity Index. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQSU или BDGS.

Корреляция

Корреляция между IQSU и BDGS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IQSU и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.00%
28.42%
IQSU
BDGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQSU:

0.27

BDGS:

1.38

Коэф-т Сортино

IQSU:

0.52

BDGS:

2.21

Коэф-т Омега

IQSU:

1.07

BDGS:

1.41

Коэф-т Кальмара

IQSU:

0.26

BDGS:

1.74

Коэф-т Мартина

IQSU:

1.01

BDGS:

8.46

Индекс Язвы

IQSU:

5.31%

BDGS:

1.88%

Дневная вол-ть

IQSU:

20.01%

BDGS:

11.49%

Макс. просадка

IQSU:

-31.29%

BDGS:

-9.12%

Текущая просадка

IQSU:

-11.55%

BDGS:

-3.05%

Доходность по периодам

С начала года, IQSU показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью -0.42%.

IQSU

С начала года

-7.66%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-6.03%

1 год

4.39%

5 лет

14.68%

10 лет

N/A

BDGS

С начала года

-0.42%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

4.15%

1 год

15.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IQSU и BDGS

IQSU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.

BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
График комиссии BDGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BDGS: 0.85%
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF
График комиссии IQSU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IQSU: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQSU и BDGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSU
Ранг риск-скорректированной доходности IQSU, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQSU, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг риск-скорректированной доходности BDGS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDGS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQSU c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IQSU, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IQSU: 0.27
BDGS: 1.38
Коэффициент Сортино IQSU, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IQSU: 0.52
BDGS: 2.21
Коэффициент Омега IQSU, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IQSU: 1.07
BDGS: 1.41
Коэффициент Кальмара IQSU, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IQSU: 0.26
BDGS: 1.74
Коэффициент Мартина IQSU, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IQSU: 1.01
BDGS: 8.46

Показатель коэффициента Шарпа IQSU на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа BDGS равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSU и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
1.38
IQSU
BDGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSU и BDGS

Дивидендная доходность IQSU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности BDGS в 1.82%

TTM202420232022202120202019
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		1.21%1.12%1.15%1.47%1.07%0.98%0.06%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		1.82%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQSU и BDGS

Максимальная просадка IQSU за все время составила -31.29%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSU и BDGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.55%
-3.05%
IQSU
BDGS

Волатильность

Сравнение волатильности IQSU и BDGS

IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) имеет более высокую волатильность в 14.80% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что IQSU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.80%
9.08%
IQSU
BDGS