PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSU с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSU с SPHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQSU (IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - IQSU is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IQ Candriam ESG US Equity Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQSU returned 12.97%/yr vs 14.67%/yr for SPHQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IQSU charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности IQSU и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSU показывает доходность 13.69%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.16%.

IQSU

1 день
0.55%
1 месяц
5.78%
С начала года
13.69%
6 месяцев
14.19%
1 год
30.14%
3 года*
19.93%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSU и SPHQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		13.69%14.44%16.64%32.96%-22.10%30.53%28.24%1.24%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%1.24%

Correlation

The correlation between IQSU and SPHQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г.

0.89

The correlation between IQSU and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSU и SPHQ

Секторы
IQSU
SPHQ

Технологии

34.0%
28.1%

Коммуникационные услуги

15.0%
2.0%

Потребительский циклический сектор

14.8%
4.6%

Финансовые услуги

11.7%
13.3%

Промышленность

6.8%
24.3%

Здравоохранение

6.2%
8.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
15.4%

Недвижимость

2.8%

-

Сырьевые материалы

2.7%
2.2%

Энергетика

1.3%
0.7%

Коммунальные услуги

1.2%
1.0%

Технологии

IQSU
34.0%
SPHQ
28.1%

Коммуникационные услуги

IQSU
15.0%
SPHQ
2.0%

Потребительский циклический сектор

IQSU
14.8%
SPHQ
4.6%

Финансовые услуги

IQSU
11.7%
SPHQ
13.3%

Промышленность

IQSU
6.8%
SPHQ
24.3%

Здравоохранение

IQSU
6.2%
SPHQ
8.4%

Потребительский защитный сектор

IQSU
3.5%
SPHQ
15.4%

Недвижимость

IQSU
2.8%
SPHQ

-

Сырьевые материалы

IQSU
2.7%
SPHQ
2.2%

Энергетика

IQSU
1.3%
SPHQ
0.7%

Коммунальные услуги

IQSU
1.2%
SPHQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с IQSU:
IQSU с SUSAIQSU с GARPIQSU с ESGDIQSU с SUSLIQSU с BDGSIQSU с VOOIQSU с LRGF
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

IQSU vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSU
Ранг доходности на риск IQSU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSU c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSUSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.89

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.73

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.67

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

11.39

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSU vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSU на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSU и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSUSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.89

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.90

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.53

+0.26

Просадки

Сравнение просадок IQSU и SPHQ

Максимальная просадка IQSU за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSU и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSUSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-57.83%

+26.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-8.90%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.96%

-16.57%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

-25.04%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-10.70%

+4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.08%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSU и SPHQ

IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеют волатильность 3.48% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSUSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.33%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

10.18%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

12.62%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

16.45%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

17.86%

+2.81%

Сравнение комиссий IQSU и SPHQ

IQSU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSU и SPHQ

Дивидендная доходность IQSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SPHQ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		0.97%1.09%1.12%1.15%1.47%1.07%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

IQSU and SPHQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQSU has higher volatility (3.48%) compared to SPHQ (3.33%). In terms of maximum drawdown, IQSU dropped -31.29% vs SPHQ's -57.83%.

On 5-year performance, SPHQ leads with 14.67% vs 12.97% for IQSU. On fees, IQSU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHQ has performed better with a 14.67% return vs 12.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for SPHQ.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.97% for IQSU.

IQSU is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPHQ is S&P 500. IQSU tracks IQ Candriam ESG US Equity Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: New York Life and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for IQSU and 0.15% for SPHQ.

IQSU currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSU и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор