- Эмитент
- New York Life
- Дата выпуска
- 17 дек. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- IQ Candriam ESG US Equity Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $281M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) прибавил 11.8% с начала года. Текущая цена акции IQSU — $61. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IQSU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,777.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) показал доход в 11.76% с начала года и 26.97% за последние 12 месяцев.
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 26.97%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность IQSU по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IQSU закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.24% | -1.62% | -5.86% | 13.05% | 7.18% | -1.63% | 11.76% | ||||||
| 2025 | 2.92% | -3.06% | -5.84% | -0.75% | 6.70% | 3.54% | 0.54% | 2.92% | 3.98% | 2.06% | 0.36% | 0.80% | 14.44% |
| 2024 | 0.14% | 3.78% | 1.95% | -3.71% | 3.50% | 3.13% | 1.47% | 1.90% | 2.11% | -1.77% | 6.78% | -3.28% | 16.64% |
| 2023 | 7.75% | -1.95% | 4.78% | 1.09% | 2.26% | 6.68% | 2.95% | -0.94% | -5.20% | -1.93% | 9.87% | 4.56% | 32.96% |
| 2022 | -6.15% | -3.52% | 3.98% | -9.06% | -0.71% | -8.16% | 10.65% | -4.44% | -9.84% | 6.92% | 5.07% | -6.85% | -22.10% |
| 2021 | -0.25% | 1.99% | 3.29% | 5.12% | 0.53% | 3.28% | 3.15% | 3.36% | -5.01% | 7.97% | -0.48% | 4.59% | 30.53% |
Метрики бенчмарка
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF has an annualized alpha of 2.94%, beta of 0.94, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 17, 2019.
- This ETF captured 107.34% of S&P 500 Index gains but only 99.51% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.94% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.86, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.94%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 107.34%
- Участие в снижении
- 99.51%
Комиссия
Комиссия IQSU составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IQSU имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQSU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.46 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 10.92 | -1.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.60 | $0.54 | $0.48 | $0.47 | $0.45 | $0.32 |
Дивидендный доход | 1.00% | 1.09% | 1.12% | 1.15% | 1.47% | 1.07% | 0.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.27 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF показал максимальную просадку в 31.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.
Текущая просадка IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF составляет 2.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -31.29%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 19d | 4mo 21dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.76%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 1mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.96%апр. 2025 г. | 3mo 27d | 3mo 15d | 7mo 12dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.18%март 2026 г. | 2mo | 18d | 2mo 18dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -10.04%сент. 2020 г. | 20d | 2mo 3d | 2mo 23dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| IQSU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -56.78% | +25.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -9.10% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.96% | -18.90% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.76% | -25.43% | -1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -3.21% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -10.71% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.04% | +0.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IQSU
Добавьте IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IQSU