PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSU с SUSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSU с SUSL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IQSU (IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF) and SUSL (iShares ESG MSCI USA Leaders ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - IQSU tracks the IQ Candriam ESG US Equity Index while SUSL tracks the MSCI USA Extended ESG Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQSU returned 12.05%/yr vs 12.96%/yr for SUSL. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IQSU charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for SUSL.

Доходность

Сравнение доходности IQSU и SUSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSU показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у SUSL с доходностью 7.12%.

IQSU

1 день
-0.27%
1 месяц
0.08%
С начала года
11.45%
6 месяцев
10.02%
1 год
25.45%
3 года*
18.38%
5 лет*
12.05%
10 лет*
—

SUSL

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.55%
С начала года
7.12%
6 месяцев
5.68%
1 год
22.86%
3 года*
20.84%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSU и SUSL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		11.45%14.44%16.64%32.96%-22.10%30.53%28.24%0.98%
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		7.12%18.97%23.51%29.08%-20.22%31.53%18.89%0.86%

Correlation

The correlation between IQSU and SUSL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2019 г.

0.93

The correlation between IQSU and SUSL has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSU и SUSL

Секторы
IQSU
SUSL

Технологии

39.5%
36.5%

Потребительский циклический сектор

13.8%
8.9%

Коммуникационные услуги

13.1%
13.8%

Финансовые услуги

10.8%
10.5%

Промышленность

5.9%
7.8%

Здравоохранение

5.1%
9.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.2%

Сырьевые материалы

2.6%
2.0%

Недвижимость

2.5%
2.0%

Коммунальные услуги

2.0%
1.7%

Энергетика

1.2%
2.0%

Технологии

IQSU
39.5%
SUSL
36.5%

Потребительский циклический сектор

IQSU
13.8%
SUSL
8.9%

Коммуникационные услуги

IQSU
13.1%
SUSL
13.8%

Финансовые услуги

IQSU
10.8%
SUSL
10.5%

Промышленность

IQSU
5.9%
SUSL
7.8%

Здравоохранение

IQSU
5.1%
SUSL
9.3%

Потребительский защитный сектор

IQSU
3.4%
SUSL
5.2%

Сырьевые материалы

IQSU
2.6%
SUSL
2.0%

Недвижимость

IQSU
2.5%
SUSL
2.0%

Коммунальные услуги

IQSU
2.0%
SUSL
1.7%

Энергетика

IQSU
1.2%
SUSL
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

Часто сравнивают с IQSU:
IQSU с SUSAIQSU с GARPIQSU с ESGDIQSU с BDGSIQSU с SPHQIQSU с VOOIQSU с LRGF
Часто сравнивают с SUSL:
SUSL с SUSASUSL с ESGVSUSL с ESGESUSL с ESGUSUSL с NUSCSUSL с IETCSUSL с SCHD

Доходность на риск

IQSU vs. SUSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSU
Ранг доходности на риск IQSU: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSU: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SUSL
Ранг доходности на риск SUSL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSU c SUSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQSUSUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.71

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.39

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.02

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

8.52

+0.68

IQSU vs. SUSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSU на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUSL равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSU и SUSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSU и SUSL

Максимальная просадка IQSU за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки SUSL в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSU и SUSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSUSUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-34.26%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-11.37%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.96%

-19.91%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

-26.98%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-3.32%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-5.67%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.69%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSU и SUSL

IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что IQSU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSUSUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.00%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

10.78%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

13.51%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

17.57%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

19.80%

+0.89%

Сравнение комиссий IQSU и SUSL

IQSU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SUSL в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSU и SUSL

Дивидендная доходность IQSU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности SUSL в 0.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		1.00%1.09%1.12%1.15%1.47%1.07%0.98%0.00%
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		0.97%0.99%1.10%1.27%1.57%1.12%1.38%1.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IQSU and SUSL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IQSU has higher volatility (5.56%) compared to SUSL (5.00%). In terms of maximum drawdown, IQSU dropped -31.29% vs SUSL's -34.26%.

On 5-year performance, SUSL leads with 12.96% vs 12.05% for IQSU. On fees, IQSU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SUSL has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SUSL has performed better with a 12.96% return vs 12.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for SUSL.

IQSU has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.97% for SUSL.

IQSU tracks IQ Candriam ESG US Equity Index, while SUSL tracks MSCI USA Extended ESG Leaders Index. They also come from different issuers: New York Life and iShares. Their fees differ too: 0.09% for IQSU and 0.10% for SUSL.

IQSU currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSU и SUSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор