PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSU с ESGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSU с ESGD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQSU (IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF) and ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - IQSU is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IQ Candriam ESG US Equity Index, while ESGD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQSU returned 12.97%/yr vs 8.06%/yr for ESGD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQSU charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for ESGD.

Доходность

Сравнение доходности IQSU и ESGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSU показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у ESGD с доходностью 9.10%.

IQSU

1 день
0.55%
1 месяц
5.78%
С начала года
13.69%
6 месяцев
14.19%
1 год
30.14%
3 года*
19.93%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—

ESGD

1 день
0.73%
1 месяц
2.89%
С начала года
9.10%
6 месяцев
10.97%
1 год
20.58%
3 года*
16.40%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSU и ESGD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		13.69%14.44%16.64%32.96%-22.10%30.53%28.24%1.24%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		9.10%29.63%3.95%18.53%-15.17%11.79%8.20%0.50%

Correlation

The correlation between IQSU and ESGD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г.

0.73

The correlation between IQSU and ESGD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSU и ESGD

Секторы
IQSU
ESGD

Технологии

34.0%
11.7%

Коммуникационные услуги

15.0%
4.0%

Потребительский циклический сектор

14.8%
7.6%

Финансовые услуги

11.7%
26.4%

Промышленность

6.8%
19.2%

Здравоохранение

6.2%
10.3%

Потребительский защитный сектор

3.5%
6.4%

Недвижимость

2.8%
2.0%

Сырьевые материалы

2.7%
4.6%

Энергетика

1.3%
3.9%

Коммунальные услуги

1.2%
3.9%

Технологии

IQSU
34.0%
ESGD
11.7%

Коммуникационные услуги

IQSU
15.0%
ESGD
4.0%

Потребительский циклический сектор

IQSU
14.8%
ESGD
7.6%

Финансовые услуги

IQSU
11.7%
ESGD
26.4%

Промышленность

IQSU
6.8%
ESGD
19.2%

Здравоохранение

IQSU
6.2%
ESGD
10.3%

Потребительский защитный сектор

IQSU
3.5%
ESGD
6.4%

Недвижимость

IQSU
2.8%
ESGD
2.0%

Сырьевые материалы

IQSU
2.7%
ESGD
4.6%

Энергетика

IQSU
1.3%
ESGD
3.9%

Коммунальные услуги

IQSU
1.2%
ESGD
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с IQSU:
IQSU с SUSAIQSU с GARPIQSU с SUSLIQSU с BDGSIQSU с SPHQIQSU с VOOIQSU с LRGF
Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с SPYESGD с DMXFESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с INTF

Доходность на риск

IQSU vs. ESGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSU
Ранг доходности на риск IQSU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSU c ESGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSUESGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.36

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.97

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

1.77

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

6.63

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSU vs. ESGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSU на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа ESGD равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSU и ESGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSUESGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.36

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.49

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.58

+0.22

Просадки

Сравнение просадок IQSU и ESGD

Максимальная просадка IQSU за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки ESGD в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSU и ESGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSUESGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-33.70%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-11.68%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.96%

-13.86%

-7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

-30.03%

+3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.64%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-6.19%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.11%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSU и ESGD

Текущая волатильность для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) составляет 3.48%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что IQSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSUESGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.77%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

12.60%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

15.21%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

16.61%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

16.97%

+3.70%

Сравнение комиссий IQSU и ESGD

IQSU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ESGD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSU и ESGD

Дивидендная доходность IQSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности ESGD в 3.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.30%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		0.97%1.09%1.12%1.15%1.47%1.07%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQSU and ESGD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGD has higher volatility (4.77%) compared to IQSU (3.48%). In terms of maximum drawdown, IQSU dropped -31.29% vs ESGD's -33.70%.

On 5-year performance, IQSU leads with 12.97% vs 8.06% for ESGD. On fees, IQSU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IQSU has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQSU has performed better with a 12.97% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for ESGD.

ESGD has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.97% for IQSU.

IQSU is categorized as Large Cap Growth Equities, while ESGD is Foreign Large Cap Equities. IQSU tracks IQ Candriam ESG US Equity Index, while ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: New York Life and iShares. Their fees differ too: 0.09% for IQSU and 0.20% for ESGD.

IQSU currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSU и ESGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор