PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSU с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSU с GARP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IQSU (IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - IQSU tracks the IQ Candriam ESG US Equity Index while GARP tracks the MSCI USA Quality GARP Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQSU returned 12.11%/yr vs 18.55%/yr for GARP. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IQSU charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности IQSU и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSU показывает доходность 11.77%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 17.23%.

IQSU

1 день
0.29%
1 месяц
-0.94%
С начала года
11.77%
6 месяцев
10.34%
1 год
26.30%
3 года*
18.73%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—

GARP

1 день
0.94%
1 месяц
-0.40%
С начала года
17.23%
6 месяцев
15.25%
1 год
34.96%
3 года*
31.48%
5 лет*
18.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSU и GARP

2026 (YTD)202520242023202220212020
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		11.77%14.44%16.64%32.96%-22.10%30.53%25.33%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		17.23%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%

Correlation

The correlation between IQSU and GARP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г.

0.93

The correlation between IQSU and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSU и GARP

Секторы
IQSU
GARP

Технологии

39.5%
55.8%

Потребительский циклический сектор

13.8%
8.5%

Коммуникационные услуги

13.1%
11.4%

Финансовые услуги

10.8%
7.2%

Промышленность

5.9%
6.6%

Здравоохранение

5.1%
5.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Сырьевые материалы

2.6%
1.1%

Недвижимость

2.5%
0.4%

Коммунальные услуги

2.0%
1.2%

Энергетика

1.2%
2.8%

Технологии

IQSU
39.5%
GARP
55.8%

Потребительский циклический сектор

IQSU
13.8%
GARP
8.5%

Коммуникационные услуги

IQSU
13.1%
GARP
11.4%

Финансовые услуги

IQSU
10.8%
GARP
7.2%

Промышленность

IQSU
5.9%
GARP
6.6%

Здравоохранение

IQSU
5.1%
GARP
5.3%

Потребительский защитный сектор

IQSU
3.4%
GARP

-

Сырьевые материалы

IQSU
2.6%
GARP
1.1%

Недвижимость

IQSU
2.5%
GARP
0.4%

Коммунальные услуги

IQSU
2.0%
GARP
1.2%

Энергетика

IQSU
1.2%
GARP
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с IQSU:
IQSU с SUSAIQSU с ESGDIQSU с SUSLIQSU с BDGSIQSU с SPHQIQSU с VOOIQSU с LRGF
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

IQSU vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSU
Ранг доходности на риск IQSU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSU c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQSUGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.84

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.42

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.57

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

9.89

-0.41

IQSU vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSU на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARP равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSU и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSU и GARP

Максимальная просадка IQSU за все время составила -31.29%, примерно равная максимальной просадке GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSU и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSUGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-31.34%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-13.69%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.96%

-23.73%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

-30.61%

+3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-4.06%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-7.33%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.54%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSU и GARP

Текущая волатильность для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) составляет 5.40%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что IQSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSUGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

8.34%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

15.45%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

19.14%

-4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

22.22%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

23.97%

-3.29%

Сравнение комиссий IQSU и GARP

IQSU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GARP в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSU и GARP

Дивидендная доходность IQSU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности GARP в 0.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.27%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		1.00%1.09%1.12%1.15%1.47%1.07%0.98%

Часто задаваемые вопросы

IQSU and GARP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GARP has higher volatility (8.34%) compared to IQSU (5.40%). In terms of maximum drawdown, IQSU dropped -31.29% vs GARP's -31.34%.

On 5-year performance, GARP leads with 18.55% vs 12.11% for IQSU. On fees, IQSU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IQSU has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 18.55% return vs 12.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for GARP.

IQSU has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.27% for GARP.

IQSU tracks IQ Candriam ESG US Equity Index, while GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index. They also come from different issuers: New York Life and iShares. Their fees differ too: 0.09% for IQSU and 0.15% for GARP.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSU и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор