Сравнение IQSU с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IQSU и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSU - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Candriam ESG US Equity Index. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQSU или VOO.
Основные характеристики
| IQSU | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.17% | 11.83% |
| Дох-ть за 1 год | 27.75% | 31.13% |
| Дох-ть за 3 года | 9.65% | 10.03% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.60 |
| Дневная вол-ть | 12.14% | 11.62% |
| Макс. просадка | -31.29% | -33.99% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IQSU и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IQSU и VOO
С начала года, IQSU показывает доходность 7.17%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQSU и VOO
IQSU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IQSU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSU и VOO
Дивидендная доходность IQSU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSU IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF | 1.09% | 1.15% | 1.47% | 1.07% | 0.98% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IQSU и VOO
Максимальная просадка IQSU за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSU и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IQSU и VOO
Текущая волатильность для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) составляет 3.09%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что IQSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.