PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSU с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSU с QCLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQSU (IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - IQSU is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IQ Candriam ESG US Equity Index, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IQSU returned 19.93%/yr vs 13.75%/yr for QCLR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQSU charges 0.09%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.

Доходность

Сравнение доходности IQSU и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSU показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью 1.52%.

IQSU

1 день
0.55%
1 месяц
5.78%
С начала года
13.69%
6 месяцев
14.19%
1 год
30.14%
3 года*
19.93%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—

QCLR

1 день
0.12%
1 месяц
1.42%
С начала года
1.52%
6 месяцев
0.21%
1 год
11.37%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSU и QCLR

2026 (YTD)20252024202320222021
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		13.69%14.44%16.64%32.96%-22.10%8.04%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		1.52%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Correlation

The correlation between IQSU and QCLR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.79

The correlation between IQSU and QCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSU и QCLR

Секторы
IQSU
QCLR

Технологии

34.0%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.0%
15.8%

Потребительский циклический сектор

14.8%
12.2%

Финансовые услуги

11.7%
0.2%

Промышленность

6.8%
2.9%

Здравоохранение

6.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.5%
7.7%

Недвижимость

2.8%
0.1%

Сырьевые материалы

2.7%
1.1%

Энергетика

1.3%
0.6%

Коммунальные услуги

1.2%
1.4%

Технологии

IQSU
34.0%
QCLR
53.8%

Коммуникационные услуги

IQSU
15.0%
QCLR
15.8%

Потребительский циклический сектор

IQSU
14.8%
QCLR
12.2%

Финансовые услуги

IQSU
11.7%
QCLR
0.2%

Промышленность

IQSU
6.8%
QCLR
2.9%

Здравоохранение

IQSU
6.2%
QCLR
4.2%

Потребительский защитный сектор

IQSU
3.5%
QCLR
7.7%

Недвижимость

IQSU
2.8%
QCLR
0.1%

Сырьевые материалы

IQSU
2.7%
QCLR
1.1%

Энергетика

IQSU
1.3%
QCLR
0.6%

Коммунальные услуги

IQSU
1.2%
QCLR
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с IQSU:
IQSU с SUSAIQSU с GARPIQSU с ESGDIQSU с SUSLIQSU с BDGSIQSU с SPHQIQSU с VOO
Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QQQQCLR с QRMIQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQX

Доходность на риск

IQSU vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSU
Ранг доходности на риск IQSU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSU c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSUQCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.16

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.60

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

1.12

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

4.02

+7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSU vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSU на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа QCLR равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSU и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSUQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.16

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.67

+0.12

Просадки

Сравнение просадок IQSU и QCLR

Максимальная просадка IQSU за все время составила -31.29%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSU и QCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSUQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-21.77%

-9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-10.22%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.96%

-13.58%

-7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.78%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-6.19%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.84%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSU и QCLR

IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что IQSU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSUQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

0.42%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

7.19%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

9.80%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

12.42%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

12.42%

+8.25%

Сравнение комиссий IQSU и QCLR

IQSU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSU и QCLR

Дивидендная доходность IQSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности QCLR в 14.66%

ПозицияTTM202520242023202220212020
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		0.97%1.09%1.12%1.15%1.47%1.07%0.98%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.66%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQSU and QCLR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQSU has higher volatility (3.48%) compared to QCLR (0.42%). In terms of maximum drawdown, IQSU dropped -31.29% vs QCLR's -21.77%.

On 3-year performance, IQSU leads with 19.93% vs 13.75% for QCLR. On fees, IQSU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IQSU has performed better with a 19.93% return vs 13.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.

QCLR has the higher dividend yield at 14.66%, compared with 0.97% for IQSU.

IQSU is categorized as Large Cap Growth Equities, while QCLR is Nasdaq-100. IQSU tracks IQ Candriam ESG US Equity Index, while QCLR tracks NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. They also come from different issuers: New York Life and Global X. Their fees differ too: 0.09% for IQSU and 0.60% for QCLR.

IQSU currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSU и QCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор