Сравнение IQSU с GQGU
IQSU (IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. IQSU is passively managed, while GQGU is actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. IQSU charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности IQSU и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQSU показывает доходность 11.77%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 4.64%.
IQSU
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 26.30%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQSU и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IQSU IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF | 11.77% | 10.85% |
GQGU GQG US Equity ETF | 4.64% | -1.12% |
Correlation
The correlation between IQSU and GQGU is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSU vs. GQGU — Ранг доходности на риск
IQSU
GQGU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IQSU c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQSU | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQSU и GQGU
Максимальная просадка IQSU за все время составила -31.29%, что больше максимальной просадки GQGU в -8.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSU и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSU | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -8.41% | -22.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -6.41% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -2.74% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSU и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSU | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.53% | 10.50% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 10.50% | +7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 10.50% | +10.18% |
Сравнение комиссий IQSU и GQGU
IQSU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSU и GQGU
Дивидендная доходность IQSU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности GQGU в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.97% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQSU IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF | 1.00% | 1.09% | 1.12% | 1.15% | 1.47% | 1.07% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
IQSU and GQGU have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQSU is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQSU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
IQSU has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.97% for GQGU.
They also come from different issuers: New York Life and GQG Partners. Their fees differ too: 0.09% for IQSU and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для IQSU и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор