Сравнение IQSU с LRGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF).
IQSU и LRGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSU - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Candriam ESG US Equity Index. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. LRGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQSU и LRGF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQSU и LRGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSU IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF | -5.15% | 14.44% | 16.64% | 32.96% | -22.10% | 30.53% | 28.24% | 1.24% |
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | -4.09% | 16.48% | 26.59% | 25.85% | -14.77% | 25.01% | 11.11% | 0.94% |
Доходность по периодам
С начала года, IQSU показывает доходность -5.15%, что значительно ниже, чем у LRGF с доходностью -4.09%.
IQSU
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -5.15%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
LRGF
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQSU и LRGF
IQSU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии LRGF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IQSU vs. LRGF — Ранг доходности на риск
IQSU
LRGF
Сравнение IQSU c LRGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQSU | LRGF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.86 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 5.84 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQSU | LRGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.86 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.69 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.62 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IQSU и LRGF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSU и LRGF
Дивидендная доходность IQSU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности LRGF в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSU IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF | 1.16% | 1.09% | 1.12% | 1.15% | 1.47% | 1.07% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | 1.22% | 1.16% | 1.23% | 1.49% | 1.78% | 1.05% | 1.35% | 1.76% | 3.27% | 1.68% | 1.56% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок IQSU и LRGF
Максимальная просадка IQSU за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки LRGF в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSU и LRGF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQSU | LRGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -36.03% | +4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -12.37% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.76% | -21.62% | -5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -5.66% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -4.60% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.77% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSU и LRGF
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) имеют волатильность 5.39% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQSU | LRGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.23% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 9.68% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 18.48% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 17.05% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 18.30% | +2.52% |