PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IQM с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQM с TDV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds. IQM is actively managed, while TDV is passively managed. Over the past 5 years, IQM returned 16.96%/yr vs 12.19%/yr for TDV. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. IQM charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности IQM и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность 24.59%, что значительно выше, чем у TDV с доходностью 19.41%.

IQM

1 день
-0.82%
1 месяц
-4.86%
6 месяцев
23.42%
С начала года
24.59%
1 год
37.08%
3 года*
32.01%
5 лет*
16.96%
10 лет*
—
Всё время*
26.08%

TDV

1 день
-0.79%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
17.31%
С начала года
19.41%
1 год
26.00%
3 года*
17.54%
5 лет*
12.19%
10 лет*
—
Всё время*
16.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IQM

Franklin Intelligent Machines ETF
$2.67M$1.52M$1.22M

TDV

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
$488.40K$572.15K$593.61K

Сравнение доходности по годам IQM и TDV

2026 (YTD)202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		24.59%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%76.92%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		19.41%16.05%9.72%27.29%-15.94%28.29%34.23%

Correlation

The correlation between IQM and TDV is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г.

0.83

The correlation between IQM and TDV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQM и TDV

Секторы
IQM
TDV

Технологии

70.5%
90.3%

Промышленность

14.8%
4.6%

Коммунальные услуги

3.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Потребительский циклический сектор

2.7%

-

Коммуникационные услуги

1.1%

-

Здравоохранение

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

5.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

IQM
70.5%
TDV
90.3%

Промышленность

IQM
14.8%
TDV
4.6%

Коммунальные услуги

IQM
3.5%
TDV

-

Энергетика

IQM
3.1%
TDV

-

Потребительский циклический сектор

IQM
2.7%
TDV

-

Коммуникационные услуги

IQM
1.1%
TDV

-

Здравоохранение

IQM
1.0%
TDV

-

Сырьевые материалы

IQM

-

TDV

-

Потребительский защитный сектор

IQM

-

TDV

-

Финансовые услуги

IQM

-

TDV
5.1%

Недвижимость

IQM

-

TDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Intelligent Machines ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с SMDVTDV с BATTTDV с PBDTDV с QQQ

Доходность на риск

IQM vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IQM c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQMTDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.33

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.86

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

2.73

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.49

7.12

-1.63

IQM vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDV равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQM и TDV

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и TDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQMTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.91%

-32.78%

-12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.28%

-9.55%

-15.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.42%

-22.51%

-7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-25.11%

-19.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-3.39%

-10.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-5.37%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

3.66%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и TDV

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 15.57% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQMTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.57%

5.97%

+9.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.51%

15.45%

+16.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.39%

19.67%

+16.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.73%

20.91%

+9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.73%

23.30%

+8.43%

Сравнение комиссий IQM и TDV

IQM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TDV в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и TDV

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		1.02%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%

Часто задаваемые вопросы

IQM and TDV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (15.57%) compared to TDV (5.97%). In terms of maximum drawdown, IQM dropped -44.91% vs TDV's -32.78%.

On 5-year performance, IQM leads with 16.96% vs 12.19% for TDV. On fees, TDV is cheaper at 0.45% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 5.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQM has performed better with a 16.96% return vs 12.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for IQM.

TDV has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for IQM.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for IQM and 0.45% for TDV.

TDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQM и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор