PortfoliosLab logo
Сравнение IQM с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IQM и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IQM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
147.93%
100.23%
IQM
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQM:

0.30

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

IQM:

0.65

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

IQM:

1.09

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

IQM:

0.34

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

IQM:

1.02

SPY:

2.26

Индекс Язвы

IQM:

10.13%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

IQM:

34.75%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

IQM:

-44.91%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

IQM:

-16.85%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность -9.91%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%.


IQM

С начала года

-9.91%

1 месяц

5.34%

6 месяцев

-5.87%

1 год

6.61%

5 лет

20.48%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IQM и SPY

IQM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии IQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IQM: 0.50%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQM и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IQM
Ранг риск-скорректированной доходности IQM, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IQM, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IQM: 0.30
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино IQM, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IQM: 0.65
SPY: 0.86
Коэффициент Омега IQM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IQM: 1.09
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара IQM, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IQM: 0.34
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина IQM, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IQM: 1.02
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.51
IQM
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и SPY

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок IQM и SPY

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.85%
-9.89%
IQM
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и SPY

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 20.69% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.69%
15.12%
IQM
SPY