PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IQM с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQM с SOXX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IQM is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. IQM is actively managed, while SOXX is passively managed. Over the past 5 years, IQM returned 16.96%/yr vs 28.89%/yr for SOXX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. IQM charges 0.50%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности IQM и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность 24.59%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.42%.

IQM

1 день
-0.82%
1 месяц
-4.86%
6 месяцев
23.42%
С начала года
24.59%
1 год
37.08%
3 года*
32.01%
5 лет*
16.96%
10 лет*
—
Всё время*
26.08%

SOXX

1 день
-2.12%
1 месяц
-8.74%
6 месяцев
60.81%
С начала года
76.42%
1 год
123.34%
3 года*
46.84%
5 лет*
28.89%
10 лет*
32.54%
Всё время*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IQM

Franklin Intelligent Machines ETF
$2.67M$1.52M$1.22M

SOXX

iShares Semiconductor ETF
$6.41B$5.67B$5.91B

Сравнение доходности по годам IQM и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		24.59%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%76.92%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		76.42%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%61.36%

Correlation

The correlation between IQM and SOXX is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г.

0.87

The correlation between IQM and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQM и SOXX

Секторы
IQM
SOXX

Технологии

70.5%
100.0%

Промышленность

14.8%

-

Коммунальные услуги

3.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Потребительский циклический сектор

2.7%

-

Коммуникационные услуги

1.1%

-

Здравоохранение

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

IQM
70.5%
SOXX
100.0%

Промышленность

IQM
14.8%
SOXX

-

Коммунальные услуги

IQM
3.5%
SOXX

-

Энергетика

IQM
3.1%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

IQM
2.7%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

IQM
1.1%
SOXX

-

Здравоохранение

IQM
1.0%
SOXX

-

Сырьевые материалы

IQM

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

IQM

-

SOXX

-

Финансовые услуги

IQM

-

SOXX

-

Недвижимость

IQM

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Intelligent Machines ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

IQM vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IQM c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQMSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.77

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
3.02

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

4.28

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.49

17.18

-11.68

IQM vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQM и SOXX

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQMSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.91%

-70.21%

+25.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.28%

-29.01%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.42%

-41.36%

+10.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-45.75%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-18.98%

+5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-19.92%

+7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

7.21%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и SOXX

Текущая волатильность для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) составляет 15.57%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 17.65%. Это указывает на то, что IQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQMSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.57%

17.65%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.51%

39.14%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.39%

44.84%

-8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.73%

38.38%

-7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.73%

34.61%

-2.88%

Сравнение комиссий IQM и SOXX

IQM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и SOXX

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

IQM and SOXX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (17.65%) compared to IQM (15.57%). In terms of maximum drawdown, IQM dropped -44.91% vs SOXX's -70.21%.

On 5-year performance, SOXX leads with 28.89% vs 16.96% for IQM. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, IQM has been the lower-risk option at 15.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXX has performed better with a 28.89% return vs 16.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.50% for IQM.

SOXX has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for IQM.

IQM is categorized as Technology Equities, while SOXX is Semiconductors. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.50% for IQM and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQM и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор