PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQM с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQM с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и GQG US Equity ETF (GQGU).

IQM и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IQM и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQM и GQGU

2026 (YTD)2025
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%15.34%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Intelligent Machines ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с ACWIGQGU с BBUSGQGU с GPIQGQGU с VUGGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с BAMG

Сравнение комиссий IQM и GQGU

IQM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
GQGU
GQG US Equity ETF

Доходность на риск

IQM vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQM c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQMGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.00

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQM vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQMGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.02

-0.23

Корреляция

Корреляция между IQM и GQGU составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и GQGU

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

TTM202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQM и GQGU

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

IQMGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.91%

-6.65%

-38.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-3.24%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-2.21%

-10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQMGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.53%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.40%

9.66%

+23.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.67%

9.66%

+19.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.73%

9.66%

+21.07%