Сравнение IQLT с PONPX
IQLT (iShares MSCI Intl Quality Factor ETF) and PONPX (PIMCO Income Fund Class I-2) are both funds - IQLT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net), while PONPX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, IQLT returned 10.17%/yr vs 4.60%/yr for PONPX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. IQLT charges 0.30%/yr vs 0.72%/yr for PONPX.
Доходность
Сравнение доходности IQLT и PONPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQLT показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции IQLT превзошли акции PONPX по среднегодовой доходности: 10.17% против 4.60% соответственно.
IQLT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 10.17%
PONPX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 4.60%
Сравнение доходности по годам IQLT и PONPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 9.81% | 25.42% | 1.54% | 18.73% | -15.22% | 12.94% | 12.48% | 28.18% | -10.76% | 24.04% |
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | 0.86% | 10.96% | 5.33% | 9.24% | -9.14% | 2.51% | 5.73% | 7.99% | 0.53% | 8.52% |
Correlation
The correlation between IQLT and PONPX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2015 г. | 0.37 |
The correlation between IQLT and PONPX shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQLT vs. PONPX — Ранг доходности на риск
IQLT
PONPX
Сравнение IQLT c PONPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQLT | PONPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.10 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 7.08 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQLT и PONPX
Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и PONPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQLT | PONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.21% | -13.41% | -18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -3.69% | -6.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.18% | -3.86% | -9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | -13.41% | -16.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | -13.41% | -18.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -1.05% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -1.45% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 1.09% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQLT и PONPX
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что IQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQLT | PONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 1.67% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 3.36% | +9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 4.16% | +10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 4.85% | +11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 4.25% | +12.75% |
Сравнение комиссий IQLT и PONPX
IQLT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQLT и PONPX
Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности PONPX в 5.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.12% | 2.33% | 2.87% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.61% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% |
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | 5.73% | 5.91% | 6.16% | 6.11% | 4.89% | 3.92% | 4.78% | 5.73% | 5.56% | 5.27% | 5.42% | 7.77% |
Часто задаваемые вопросы
IQLT and PONPX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQLT has higher volatility (5.41%) compared to PONPX (1.67%). In terms of maximum drawdown, IQLT dropped -32.21% vs PONPX's -13.41%.
PONPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IQLT и PONPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор