PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQLT с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQLT с MTUM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IQLT (iShares MSCI Intl Quality Factor ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - IQLT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net), while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQLT returned 10.17%/yr vs 17.15%/yr for MTUM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQLT charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности IQLT и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQLT показывает доходность 9.81%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 29.72%. За последние 10 лет акции IQLT уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 10.17% против 17.15% соответственно.

IQLT

1 день
0.04%
1 месяц
1.57%
С начала года
9.81%
6 месяцев
11.22%
1 год
18.29%
3 года*
14.25%
5 лет*
7.32%
10 лет*
10.17%

MTUM

1 день
1.69%
1 месяц
5.58%
С начала года
29.72%
6 месяцев
30.51%
1 год
42.02%
3 года*
33.16%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQLT и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		9.81%25.42%1.54%18.73%-15.22%12.94%12.48%28.18%-10.76%24.04%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		29.72%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between IQLT and MTUM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2015 г.

0.62

The correlation between IQLT and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQLT и MTUM

Секторы
IQLT
MTUM

Финансовые услуги

24.9%
5.0%

Промышленность

17.8%
15.0%

Технологии

11.8%
50.2%

Здравоохранение

9.2%
3.5%

Потребительский циклический сектор

8.2%
2.9%

Сырьевые материалы

7.2%
2.3%

Потребительский защитный сектор

6.4%
3.7%

Энергетика

5.6%
10.5%

Коммунальные услуги

3.7%
0.6%

Коммуникационные услуги

3.2%
5.1%

Недвижимость

1.5%
1.3%

Финансовые услуги

IQLT
24.9%
MTUM
5.0%

Промышленность

IQLT
17.8%
MTUM
15.0%

Технологии

IQLT
11.8%
MTUM
50.2%

Здравоохранение

IQLT
9.2%
MTUM
3.5%

Потребительский циклический сектор

IQLT
8.2%
MTUM
2.9%

Сырьевые материалы

IQLT
7.2%
MTUM
2.3%

Потребительский защитный сектор

IQLT
6.4%
MTUM
3.7%

Энергетика

IQLT
5.6%
MTUM
10.5%

Коммунальные услуги

IQLT
3.7%
MTUM
0.6%

Коммуникационные услуги

IQLT
3.2%
MTUM
5.1%

Недвижимость

IQLT
1.5%
MTUM
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с IQLT:
IQLT с VIGIIQLT с SPYIQLT с IEFAIQLT с ACWXIQLT с QEFAIQLT с VOOIQLT с DIHRX
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

IQLT vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQLT
Ранг доходности на риск IQLT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQLT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQLT c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQLTMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.96

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.62

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

3.55

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

13.66

-7.47

IQLT vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQLT на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа MTUM равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQLT и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQLT и MTUM

Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQLTMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-34.08%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-11.54%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-20.99%

+7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

-32.28%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.21%

-34.08%

+1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.55%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-6.20%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.99%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IQLT и MTUM

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) составляет 5.41%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что IQLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQLTMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

10.89%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

18.63%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

20.87%

-5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

20.94%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

21.20%

-4.20%

Сравнение комиссий IQLT и MTUM

IQLT берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQLT и MTUM

Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности MTUM в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		2.12%2.33%2.87%2.27%3.14%2.24%1.61%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

IQLT and MTUM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (10.89%) compared to IQLT (5.41%). In terms of maximum drawdown, IQLT dropped -32.21% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, MTUM leads with 17.15% vs 10.17% for IQLT. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IQLT has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 17.15% return vs 10.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for IQLT.

IQLT has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.61% for MTUM.

IQLT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while MTUM is Momentum. IQLT tracks MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net), while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. Their fees differ too: 0.30% for IQLT and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQLT и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор