Сравнение IQLT с JIVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).
IQLT и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IQLT и JIVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQLT и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 3.12% | 25.42% | 1.54% | 8.51% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 7.87% | 49.80% | 11.22% | 5.38% |
Доходность по периодам
С начала года, IQLT показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.
IQLT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.25%
JIVE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQLT и JIVE
IQLT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.
Доходность на риск
IQLT vs. JIVE — Ранг доходности на риск
IQLT
JIVE
Сравнение IQLT c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQLT | JIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.59 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 3.27 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.51 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.69 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 15.22 | -7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQLT | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.59 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.93 | -1.46 |
Корреляция
Корреляция между IQLT и JIVE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQLT и JIVE
Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности JIVE в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.26% | 2.33% | 2.87% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.61% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.67% | 2.88% | 2.48% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IQLT и JIVE
Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и JIVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQLT | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.21% | -13.79% | -18.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -11.96% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -6.09% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -1.96% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.90% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQLT и JIVE
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеют волатильность 7.07% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQLT | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 7.00% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 11.11% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 16.94% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 14.85% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 14.85% | +2.07% |