Сравнение IQLT с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IQLT и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQLT и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQLT и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 3.12% | 25.42% | 1.54% | 18.73% | -15.22% | 12.94% | 12.48% | 28.18% | -10.76% | 24.04% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IQLT показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции IQLT уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 9.25% против 9.83% соответственно.
IQLT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.25%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQLT и IWM
IQLT берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
IQLT vs. IWM — Ранг доходности на риск
IQLT
IWM
Сравнение IQLT c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQLT | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.15 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.70 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.93 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 7.08 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQLT | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.15 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.15 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.43 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.34 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между IQLT и IWM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQLT и IWM
Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.26% | 2.33% | 2.87% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.61% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IQLT и IWM
Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQLT | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.21% | -59.05% | +26.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -13.74% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | -31.91% | +1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | -41.13% | +8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -7.33% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -10.83% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.73% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQLT и IWM
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.07% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQLT | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 7.36% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 14.48% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 23.18% | -6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 22.54% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 22.99% | -6.07% |