Сравнение IQLT с IVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL).
IQLT и IVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IQLT и IVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQLT и IVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 3.12% | 25.42% | 1.54% | 18.73% | -15.22% | 12.94% | 12.48% | 28.18% | -10.76% | 24.04% |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 10.27% | 34.92% | -0.71% | 20.61% | -10.06% | -0.22% | -4.94% | 21.26% | -22.50% | 31.03% |
Доходность по периодам
С начала года, IQLT показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у IVAL с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции IQLT превзошли акции IVAL по среднегодовой доходности: 9.25% против 7.93% соответственно.
IQLT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.25%
IVAL
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 39.40%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQLT и IVAL
IQLT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IVAL в 0.39%.
Доходность на риск
IQLT vs. IVAL — Ранг доходности на риск
IQLT
IVAL
Сравнение IQLT c IVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQLT | IVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.24 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.98 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.43 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.52 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 13.58 | -6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQLT | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.24 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.42 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.33 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между IQLT и IVAL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQLT и IVAL
Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности IVAL в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.26% | 2.33% | 2.87% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.61% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.73% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок IQLT и IVAL
Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и IVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQLT | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.21% | -46.09% | +13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -11.24% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | -31.01% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | -46.09% | +13.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -5.52% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -12.12% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.91% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQLT и IVAL
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что IQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQLT | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 6.68% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 11.48% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 17.66% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 17.68% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 18.92% | -2.00% |