PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQLT с IPKW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQLT с IPKW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW).

IQLT и IPKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. IPKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ International BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 27 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQLT и IPKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQLT и IPKW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		3.12%25.42%1.54%18.73%-15.22%12.94%12.48%28.18%-10.76%24.04%
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.20%45.50%10.56%15.12%-12.81%11.41%16.18%20.26%-21.59%34.21%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQLT показывает доходность 3.12%, а IPKW немного выше – 3.20%. За последние 10 лет акции IQLT уступали акциям IPKW по среднегодовой доходности: 9.25% против 11.35% соответственно.

IQLT

1 день
1.38%
1 месяц
-4.11%
С начала года
3.12%
6 месяцев
6.06%
1 год
20.63%
3 года*
12.68%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.25%

IPKW

1 день
0.88%
1 месяц
-2.45%
С начала года
3.20%
6 месяцев
9.87%
1 год
28.91%
3 года*
22.81%
5 лет*
10.45%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

Часто сравнивают с IQLT:
IQLT с VIGIIQLT с SPYIQLT с IEFAIQLT с ACWXIQLT с QEFAIQLT с DIHRXIQLT с VOO
Часто сравнивают с IPKW:
IPKW с DFIVIPKW с VOOIPKW с SPYIPKW с VIGIPKW с IDVOIPKW с BKIEIPKW с QQQ

Сравнение комиссий IQLT и IPKW

IQLT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IPKW в 0.55%.

IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

Доходность на риск

IQLT vs. IPKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQLT
Ранг доходности на риск IQLT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQLT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IPKW
Ранг доходности на риск IPKW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPKW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQLT c IPKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQLTIPKWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.59

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.11

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.91

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.57

9.19

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQLT vs. IPKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQLT на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPKW равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQLT и IPKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQLTIPKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.59

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.62

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.64

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.59

-0.11

Корреляция

Корреляция между IQLT и IPKW составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQLT и IPKW

Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности IPKW в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		2.26%2.33%2.87%2.27%3.14%2.24%1.61%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.62%3.55%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%

Просадки

Сравнение просадок IQLT и IPKW

Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки IPKW в -47.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и IPKW.

Загрузка...

Показатели просадок

IQLTIPKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-47.24%

+15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-15.25%

+4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

-33.18%

+2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.21%

-47.24%

+15.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-4.89%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-9.09%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.18%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IQLT и IPKW

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что IQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQLTIPKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

6.66%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

11.46%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

18.32%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

17.00%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

17.87%

-0.95%