PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPKW с DFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPKW с DFAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPKW (Invesco International BuyBack Achievers™ ETF) and DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - IPKW is a Global Equities fund tracking the NASDAQ International BuyBack Achievers Index, while DFAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex USA Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IPKW returned 23.62%/yr vs 20.90%/yr for DFAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IPKW charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for DFAX.

Доходность

Сравнение доходности IPKW и DFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 15.23%.

IPKW

1 день
-1.07%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.08%
6 месяцев
9.96%
1 год
26.14%
3 года*
23.62%
5 лет*
9.19%
10 лет*
11.44%

DFAX

1 день
-1.00%
1 месяц
3.89%
С начала года
15.23%
6 месяцев
18.11%
1 год
34.96%
3 года*
20.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPKW и DFAX

2026 (YTD)20252024202320222021
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		6.08%45.50%10.56%15.12%-12.81%-8.60%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		15.23%35.42%4.78%16.66%-14.48%-2.68%

Correlation

The correlation between IPKW and DFAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.90

The correlation between IPKW and DFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPKW и DFAX

Секторы
IPKW
DFAX

Финансовые услуги

32.3%
17.9%

Энергетика

21.4%
6.6%

Потребительский циклический сектор

15.8%
10.9%

Промышленность

11.4%
16.1%

Коммуникационные услуги

6.3%
3.5%

Технологии

3.8%
10.9%

Коммунальные услуги

3.5%
4.2%

Сырьевые материалы

2.9%
13.2%

Недвижимость

1.1%
3.1%

Здравоохранение

1.0%
5.6%

Потребительский защитный сектор

0.4%
3.9%

Финансовые услуги

IPKW
32.3%
DFAX
17.9%

Энергетика

IPKW
21.4%
DFAX
6.6%

Потребительский циклический сектор

IPKW
15.8%
DFAX
10.9%

Промышленность

IPKW
11.4%
DFAX
16.1%

Коммуникационные услуги

IPKW
6.3%
DFAX
3.5%

Технологии

IPKW
3.8%
DFAX
10.9%

Коммунальные услуги

IPKW
3.5%
DFAX
4.2%

Сырьевые материалы

IPKW
2.9%
DFAX
13.2%

Недвижимость

IPKW
1.1%
DFAX
3.1%

Здравоохранение

IPKW
1.0%
DFAX
5.6%

Потребительский защитный сектор

IPKW
0.4%
DFAX
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с IPKW:
IPKW с VOOIPKW с DFIVIPKW с VIGIPKW с SPYIPKW с BKIEIPKW с IDVOIPKW с IQLT
Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTSAXDFAX с VTDFAX с AVNM

Доходность на риск

IPKW vs. DFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPKW
Ранг доходности на риск IPKW: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPKW: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPKW c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPKWDFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.37

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.17

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.16

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.91

12.50

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPKW vs. DFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPKWDFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.37

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.65

-0.05

Просадки

Сравнение просадок IPKW и DFAX

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и DFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPKWDFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.24%

-28.15%

-19.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-11.11%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.77%

-13.89%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-1.00%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-6.67%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.80%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и DFAX

Текущая волатильность для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) составляет 4.37%, в то время как у Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что IPKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPKWDFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

5.27%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

12.67%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

14.83%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

15.99%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

15.99%

+1.92%

Сравнение комиссий IPKW и DFAX

IPKW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFAX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и DFAX

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности DFAX в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.22%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.52%3.55%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%

Часто задаваемые вопросы

IPKW and DFAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAX has higher volatility (5.27%) compared to IPKW (4.37%). In terms of maximum drawdown, IPKW dropped -47.24% vs DFAX's -28.15%.

On 3-year performance, IPKW leads with 23.62% vs 20.90% for DFAX. On fees, DFAX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IPKW has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IPKW has performed better with a 23.62% return vs 20.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for IPKW.

IPKW has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.22% for DFAX.

IPKW is categorized as Global Equities, while DFAX is Foreign Large Cap Equities. IPKW tracks NASDAQ International BuyBack Achievers Index, while DFAX tracks MSCI All Country World ex USA Index. They also come from different issuers: Invesco and Dimensional. Their fees differ too: 0.55% for IPKW and 0.30% for DFAX.

DFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPKW и DFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор