PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IPKW с DFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IPKWDFAX
Дох-ть с нач. г.13.69%8.29%
Дох-ть за 1 год25.65%19.63%
Дох-ть за 3 года2.85%2.10%
Коэф-т Шарпа1.731.50
Коэф-т Сортино2.282.11
Коэф-т Омега1.291.26
Коэф-т Кальмара1.451.60
Коэф-т Мартина11.718.76
Индекс Язвы2.19%2.21%
Дневная вол-ть14.85%12.88%
Макс. просадка-47.24%-28.15%
Текущая просадка-3.98%-4.81%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IPKW и DFAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IPKW и DFAX

С начала года, IPKW показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у DFAX с доходностью 8.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.76%
2.27%
IPKW
DFAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IPKW и DFAX

IPKW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFAX в 0.30%.


IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF
График комиссии IPKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии DFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IPKW c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IPKW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IPKW, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IPKW, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IPKW, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IPKW, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IPKW, с текущим значением в 11.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.71
DFAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFAX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFAX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFAX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFAX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFAX, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.76

Сравнение коэффициента Шарпа IPKW и DFAX

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73
1.50
IPKW
DFAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и DFAX

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности DFAX в 2.63%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF
3.10%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%1.41%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
2.63%3.01%3.30%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPKW и DFAX

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и DFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.98%
-4.81%
IPKW
DFAX

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и DFAX

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что IPKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.45%
4.08%
IPKW
DFAX