PortfoliosLab logo
Сравнение IPKW с DFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IPKW и DFAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IPKW и DFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.31%
9.59%
IPKW
DFAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPKW:

0.95

DFAX:

0.60

Коэф-т Сортино

IPKW:

1.34

DFAX:

0.95

Коэф-т Омега

IPKW:

1.19

DFAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

IPKW:

1.04

DFAX:

0.73

Коэф-т Мартина

IPKW:

4.55

DFAX:

2.36

Индекс Язвы

IPKW:

4.09%

DFAX:

4.27%

Дневная вол-ть

IPKW:

19.65%

DFAX:

16.71%

Макс. просадка

IPKW:

-47.24%

DFAX:

-28.15%

Текущая просадка

IPKW:

-4.48%

DFAX:

-1.59%

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 14.64%, что значительно выше, чем у DFAX с доходностью 7.72%.


IPKW

С начала года

14.64%

1 месяц

-2.97%

6 месяцев

10.59%

1 год

17.53%

5 лет

16.85%

10 лет

8.10%

DFAX

С начала года

7.72%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

4.02%

1 год

9.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IPKW и DFAX

IPKW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFAX в 0.30%.


График комиссии IPKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IPKW: 0.55%
График комиссии DFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IPKW и DFAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IPKW
Ранг риск-скорректированной доходности IPKW, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPKW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

DFAX
Ранг риск-скорректированной доходности DFAX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IPKW c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IPKW, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IPKW: 0.95
DFAX: 0.60
Коэффициент Сортино IPKW, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IPKW: 1.34
DFAX: 0.95
Коэффициент Омега IPKW, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IPKW: 1.19
DFAX: 1.13
Коэффициент Кальмара IPKW, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IPKW: 1.04
DFAX: 0.73
Коэффициент Мартина IPKW, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IPKW: 4.55
DFAX: 2.36

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа DFAX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95
0.60
IPKW
DFAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и DFAX

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности DFAX в 2.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF
3.89%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%1.41%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
2.92%2.98%3.01%3.30%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPKW и DFAX

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и DFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.48%
-1.59%
IPKW
DFAX

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и DFAX

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) с волатильностью 11.11%. Это указывает на то, что IPKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.02%
11.11%
IPKW
DFAX