PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IPKW с DFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IPKW и DFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80%
-1.76%
IPKW
DFAX

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 13.50%, что значительно выше, чем у DFAX с доходностью 6.16%.


IPKW

С начала года

13.50%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

1.81%

1 год

19.23%

5 лет (среднегодовая)

8.87%

10 лет (среднегодовая)

8.10%

DFAX

С начала года

6.16%

1 месяц

-4.36%

6 месяцев

-1.76%

1 год

12.58%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


IPKWDFAX
Коэф-т Шарпа1.481.09
Коэф-т Сортино1.961.54
Коэф-т Омега1.251.19
Коэф-т Кальмара1.601.64
Коэф-т Мартина9.435.69
Индекс Язвы2.31%2.44%
Дневная вол-ть14.63%12.74%
Макс. просадка-47.24%-28.15%
Текущая просадка-4.14%-6.68%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IPKW и DFAX

IPKW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFAX в 0.30%.


IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF
График комиссии IPKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии DFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IPKW и DFAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IPKW c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IPKW, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.481.09
Коэффициент Сортино IPKW, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.961.54
Коэффициент Омега IPKW, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.19
Коэффициент Кальмара IPKW, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.701.64
Коэффициент Мартина IPKW, с текущим значением в 9.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.435.69
IPKW
DFAX

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа DFAX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
1.09
IPKW
DFAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и DFAX

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности DFAX в 2.69%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF
3.10%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%1.41%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
2.69%3.01%3.30%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPKW и DFAX

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и DFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.14%
-6.68%
IPKW
DFAX

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и DFAX

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что IPKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.46%
4.07%
IPKW
DFAX