PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IPKW с DFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPKW с DFAX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX).

IPKW и DFAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ International BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 27 февр. 2014 г.. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional Fund Advisors LP, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPKW или DFAX.

Корреляция

Корреляция между IPKW и DFAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IPKW и DFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPKW:

0.99

DFAX:

0.63

Коэф-т Сортино

IPKW:

1.42

DFAX:

1.03

Коэф-т Омега

IPKW:

1.20

DFAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

IPKW:

1.11

DFAX:

0.79

Коэф-т Мартина

IPKW:

4.77

DFAX:

2.58

Индекс Язвы

IPKW:

4.13%

DFAX:

4.26%

Дневная вол-ть

IPKW:

19.63%

DFAX:

16.64%

Макс. просадка

IPKW:

-47.24%

DFAX:

-28.15%

Текущая просадка

IPKW:

0.00%

DFAX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 20.09%, что значительно выше, чем у DFAX с доходностью 13.16%.

IPKW

С начала года

20.09%

1 месяц

9.77%

6 месяцев

18.08%

1 год

18.75%

5 лет

17.20%

10 лет

8.38%

DFAX

С начала года

13.16%

1 месяц

8.26%

6 месяцев

12.57%

1 год

9.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IPKW и DFAX

IPKW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFAX в 0.30%.

IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IPKW и DFAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IPKW
Ранг риск-скорректированной доходности IPKW, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPKW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
DFAX
Ранг риск-скорректированной доходности DFAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IPKW c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа DFAX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и DFAX

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности DFAX в 2.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.71%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%1.41%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.78%2.98%3.01%3.30%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPKW и DFAX

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и DFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и DFAX

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что IPKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...