Сравнение IQLT с IDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG).
IQLT и IDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQLT и IDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQLT и IDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 3.12% | 25.42% | 1.54% | 18.73% | -15.22% | 12.94% | 12.48% | 28.18% | -10.76% | 24.04% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 9.20% | 39.94% | 1.35% | 23.57% | -4.50% | 11.33% | -1.78% | 21.93% | -13.47% | 25.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IQLT показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции IQLT уступали акциям IDOG по среднегодовой доходности: 9.25% против 10.70% соответственно.
IQLT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.25%
IDOG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 37.24%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQLT и IDOG
IQLT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.
Доходность на риск
IQLT vs. IDOG — Ранг доходности на риск
IQLT
IDOG
Сравнение IQLT c IDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQLT | IDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.28 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 3.08 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.43 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.40 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 17.12 | -9.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQLT | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.28 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.89 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.61 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IQLT и IDOG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQLT и IDOG
Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности IDOG в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.26% | 2.33% | 2.87% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.61% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 3.57% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок IQLT и IDOG
Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и IDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQLT | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.21% | -37.32% | +5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -10.80% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | -25.31% | -4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | -37.32% | +5.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -1.60% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -8.03% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.22% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQLT и IDOG
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что IQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQLT | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 5.74% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 9.77% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 16.44% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 15.57% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 17.47% | -0.55% |