PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQLT с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQLT с FDT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).

IQLT и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQLT и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQLT и FDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		3.12%25.42%1.54%18.73%-15.22%12.94%12.48%28.18%-10.76%24.04%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		11.73%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, IQLT показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции IQLT уступали акциям FDT по среднегодовой доходности: 9.25% против 9.91% соответственно.

IQLT

1 день
1.38%
1 месяц
-4.11%
С начала года
3.12%
6 месяцев
6.06%
1 год
20.63%
3 года*
12.68%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.25%

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с IQLT:
IQLT с VIGIIQLT с SPYIQLT с IEFAIQLT с ACWXIQLT с QEFAIQLT с DIHRXIQLT с VOO
Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY

Сравнение комиссий IQLT и FDT

IQLT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

Доходность на риск

IQLT vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQLT
Ранг доходности на риск IQLT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQLT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQLT c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQLTFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

2.96

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

3.59

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.56

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

4.30

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.57

17.64

-10.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQLT vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQLT на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQLT и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQLTFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.96

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.65

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.36

+0.12

Корреляция

Корреляция между IQLT и FDT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQLT и FDT

Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности FDT в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		2.26%2.33%2.87%2.27%3.14%2.24%1.61%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок IQLT и FDT

Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и FDT.

Загрузка...

Показатели просадок

IQLTFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-46.10%

+13.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-13.41%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

-33.18%

+2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.21%

-46.10%

+13.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-8.75%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-10.86%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.27%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IQLT и FDT

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) составляет 7.07%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что IQLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQLTFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

8.78%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

14.05%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

19.39%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

17.87%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

18.33%

-1.41%