PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQLT с ESGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQLT с ESGV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IQLT (iShares MSCI Intl Quality Factor ETF) and ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) are both exchange-traded funds - IQLT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net), while ESGV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQLT returned 7.47%/yr vs 12.57%/yr for ESGV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQLT charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for ESGV.

Доходность

Сравнение доходности IQLT и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQLT показывает доходность 10.27%, а ESGV немного выше – 10.76%.

IQLT

1 день
0.42%
1 месяц
3.66%
С начала года
10.27%
6 месяцев
10.93%
1 год
18.79%
3 года*
13.94%
5 лет*
7.47%
10 лет*
10.04%

ESGV

1 день
2.01%
1 месяц
2.85%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.56%
1 год
28.06%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQLT и ESGV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		10.27%25.42%1.54%18.73%-15.22%12.94%12.48%28.18%-11.28%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		10.76%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%25.69%33.36%-14.45%

Correlation

The correlation between IQLT and ESGV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г.

0.78

The correlation between IQLT and ESGV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQLT и ESGV

Секторы
IQLT
ESGV

Финансовые услуги

24.9%
12.3%

Промышленность

17.8%
4.5%

Технологии

11.8%
39.5%

Здравоохранение

9.2%
9.8%

Потребительский циклический сектор

8.2%
12.2%

Сырьевые материалы

7.2%
1.9%

Потребительский защитный сектор

6.4%
3.9%

Энергетика

5.6%
0.1%

Коммунальные услуги

3.7%
0.2%

Коммуникационные услуги

3.2%
13.0%

Недвижимость

1.5%
2.8%

Финансовые услуги

IQLT
24.9%
ESGV
12.3%

Промышленность

IQLT
17.8%
ESGV
4.5%

Технологии

IQLT
11.8%
ESGV
39.5%

Здравоохранение

IQLT
9.2%
ESGV
9.8%

Потребительский циклический сектор

IQLT
8.2%
ESGV
12.2%

Сырьевые материалы

IQLT
7.2%
ESGV
1.9%

Потребительский защитный сектор

IQLT
6.4%
ESGV
3.9%

Энергетика

IQLT
5.6%
ESGV
0.1%

Коммунальные услуги

IQLT
3.7%
ESGV
0.2%

Коммуникационные услуги

IQLT
3.2%
ESGV
13.0%

Недвижимость

IQLT
1.5%
ESGV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Часто сравнивают с IQLT:
IQLT с VIGIIQLT с SPYIQLT с IEFAIQLT с ACWXIQLT с QEFAIQLT с VOOIQLT с DIHRX
Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX

Доходность на риск

IQLT vs. ESGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQLT
Ранг доходности на риск IQLT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQLT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQLT c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQLTESGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.02

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.73

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.43

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

10.21

-3.31

IQLT vs. ESGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQLT на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа ESGV равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQLT и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQLT и ESGV

Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, примерно равная максимальной просадке ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и ESGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQLTESGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-33.66%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-11.60%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-20.41%

+7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

-28.81%

-1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.87%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-6.41%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.75%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IQLT и ESGV

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) имеют волатильность 5.39% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQLTESGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.34%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

11.13%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

13.99%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

18.45%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

20.60%

-3.62%

Сравнение комиссий IQLT и ESGV

IQLT берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQLT и ESGV

Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности ESGV в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.85%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		3.65%2.33%2.87%2.27%3.14%2.24%1.61%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%

Часто задаваемые вопросы

IQLT and ESGV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQLT has higher volatility (5.39%) compared to ESGV (5.34%). In terms of maximum drawdown, IQLT dropped -32.21% vs ESGV's -33.66%.

On 5-year performance, ESGV leads with 12.57% vs 7.47% for IQLT. On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGV has performed better with a 12.57% return vs 7.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for IQLT.

IQLT has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 0.85% for ESGV.

IQLT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ESGV is Large Cap Blend Equities. IQLT tracks MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net), while ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for IQLT and 0.09% for ESGV.

ESGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQLT и ESGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор