Сравнение IQLT с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
IQLT и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQLT и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQLT и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 3.12% | 25.42% | 1.54% | 18.73% | -15.22% | 12.94% | 12.48% | 28.18% | -10.76% | 24.04% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 22.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IQLT показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции IQLT превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 9.25% против 6.52% соответственно.
IQLT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.25%
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQLT и EFAV
IQLT берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Доходность на риск
IQLT vs. EFAV — Ранг доходности на риск
IQLT
EFAV
Сравнение IQLT c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQLT | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.78 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.38 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.06 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 11.18 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQLT | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.78 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.66 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.50 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.55 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IQLT и EFAV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQLT и EFAV
Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.26% | 2.33% | 2.87% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.61% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок IQLT и EFAV
Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQLT | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.21% | -27.56% | -4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -7.14% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | -27.46% | -2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | -27.56% | -4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -3.12% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -4.78% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.95% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQLT и EFAV
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что IQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQLT | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 4.83% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 7.57% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 12.22% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 11.74% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 13.21% | +3.71% |