PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQLT с DSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQLT с DSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IQLT (iShares MSCI Intl Quality Factor ETF) and DSTX (Distillate International Fundamental Stability & Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IQLT tracks the MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net) while DSTX tracks the Distillate Fundamental Stability & Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQLT returned 6.96%/yr vs 6.71%/yr for DSTX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IQLT charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for DSTX.

Доходность

Сравнение доходности IQLT и DSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQLT показывает доходность 7.55%, что значительно выше, чем у DSTX с доходностью 7.12%.

IQLT

1 день
-0.91%
1 месяц
1.73%
С начала года
7.55%
6 месяцев
9.41%
1 год
16.72%
3 года*
13.95%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.31%

DSTX

1 день
-1.79%
1 месяц
1.49%
С начала года
7.12%
6 месяцев
9.63%
1 год
28.82%
3 года*
17.09%
5 лет*
6.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQLT и DSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		7.55%25.42%1.54%18.73%-15.22%12.94%1.60%
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		7.12%41.71%-0.44%20.03%-18.85%1.78%2.03%

Correlation

The correlation between IQLT and DSTX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г.

0.91

The correlation between IQLT and DSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQLT и DSTX

Секторы
IQLT
DSTX

Финансовые услуги

24.3%
4.2%

Промышленность

17.3%
15.2%

Технологии

11.6%
19.8%

Здравоохранение

9.8%
8.5%

Потребительский циклический сектор

8.1%
13.8%

Сырьевые материалы

7.2%
14.4%

Потребительский защитный сектор

6.0%
8.3%

Энергетика

5.9%
4.7%

Коммуникационные услуги

4.3%
7.2%

Коммунальные услуги

3.8%

-

Недвижимость

1.6%

-

Финансовые услуги

IQLT
24.3%
DSTX
4.2%

Промышленность

IQLT
17.3%
DSTX
15.2%

Технологии

IQLT
11.6%
DSTX
19.8%

Здравоохранение

IQLT
9.8%
DSTX
8.5%

Потребительский циклический сектор

IQLT
8.1%
DSTX
13.8%

Сырьевые материалы

IQLT
7.2%
DSTX
14.4%

Потребительский защитный сектор

IQLT
6.0%
DSTX
8.3%

Энергетика

IQLT
5.9%
DSTX
4.7%

Коммуникационные услуги

IQLT
4.3%
DSTX
7.2%

Коммунальные услуги

IQLT
3.8%
DSTX

-

Недвижимость

IQLT
1.6%
DSTX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

Часто сравнивают с IQLT:
IQLT с VIGIIQLT с SPYIQLT с IEFAIQLT с ACWXIQLT с QEFAIQLT с VOOIQLT с DIHRX
Часто сравнивают с DSTX:
DSTX с JIREDSTX с PIZDSTX с DFAIDSTX с IWQU.LDSTX с DSTLDSTX с VXUSDSTX с IDMO

Доходность на риск

IQLT vs. DSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQLT
Ранг доходности на риск IQLT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQLT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DSTX
Ранг доходности на риск DSTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQLT c DSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQLTDSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.84

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.50

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.32

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

8.45

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQLT vs. DSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQLT на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа DSTX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQLT и DSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQLTDSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.84

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.48

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IQLT и DSTX

Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, примерно равная максимальной просадке DSTX в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и DSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQLTDSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-33.67%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-12.48%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-13.29%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

-33.67%

+3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-4.08%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-8.97%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.42%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IQLT и DSTX

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что IQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQLTDSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.62%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

12.69%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

15.73%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

17.05%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

16.82%

+0.16%

Сравнение комиссий IQLT и DSTX

IQLT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DSTX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQLT и DSTX

Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности DSTX в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		2.72%2.93%2.41%1.81%3.68%2.24%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		2.16%2.33%2.87%2.27%3.14%2.24%1.61%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%

Часто задаваемые вопросы

IQLT and DSTX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQLT has higher volatility (4.86%) compared to DSTX (4.62%). In terms of maximum drawdown, IQLT dropped -32.21% vs DSTX's -33.67%.

On 5-year performance, IQLT leads with 6.96% vs 6.71% for DSTX. On fees, IQLT is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DSTX has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQLT has performed better with a 6.96% return vs 6.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQLT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for DSTX.

DSTX has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.16% for IQLT.

IQLT tracks MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net), while DSTX tracks Distillate Fundamental Stability & Value Index. They also come from different issuers: iShares and Distillate Capital. Their fees differ too: 0.30% for IQLT and 0.55% for DSTX.

DSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQLT и DSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор