Сравнение IQLT с DSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX).
IQLT и DSTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. DSTX - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 14 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQLT и DSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQLT и DSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 3.12% | 25.42% | 1.54% | 18.73% | -15.22% | 12.94% | 1.60% |
DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF | 3.18% | 41.71% | -0.44% | 20.03% | -18.85% | 1.78% | 2.03% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQLT показывает доходность 3.12%, а DSTX немного выше – 3.18%.
IQLT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.25%
DSTX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 33.33%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQLT и DSTX
IQLT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DSTX в 0.55%.
Доходность на риск
IQLT vs. DSTX — Ранг доходности на риск
IQLT
DSTX
Сравнение IQLT c DSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQLT | DSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.86 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.55 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.73 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 10.88 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQLT | DSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.86 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.41 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.45 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IQLT и DSTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQLT и DSTX
Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности DSTX в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.26% | 2.33% | 2.87% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.61% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% |
DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF | 2.83% | 2.93% | 2.41% | 1.81% | 3.68% | 2.24% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IQLT и DSTX
Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, примерно равная максимальной просадке DSTX в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и DSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQLT | DSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.21% | -33.67% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -12.48% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | -33.67% | +3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -7.61% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -9.13% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.13% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQLT и DSTX
Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) составляет 7.07%, в то время как у Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что IQLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQLT | DSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 7.85% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 12.28% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 18.04% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 16.91% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 16.81% | +0.11% |