PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTX с JIRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSTX с JIRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE).

DSTX и JIRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTX - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 14 дек. 2020 г.. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности DSTX и JIRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSTX и JIRE

2026 (YTD)2025202420232022
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		3.18%41.71%-0.44%20.03%-2.58%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.90%31.83%3.15%20.00%5.73%

Доходность по периодам

С начала года, DSTX показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у JIRE с доходностью 2.90%.

DSTX

1 день
0.70%
1 месяц
-6.31%
С начала года
3.18%
6 месяцев
8.44%
1 год
33.33%
3 года*
16.11%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—

JIRE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.88%
1 год
24.44%
3 года*
15.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с DSTX:
DSTX с PIZDSTX с DFAIDSTX с IWQU.LDSTX с IQLTDSTX с VXUSDSTX с DSTLDSTX с IDMO
Часто сравнивают с JIRE:
JIRE с IMTMJIRE с JEPIJIRE с VOOJIRE с VTVJIRE с AVDVJIRE с DFAIJIRE с XYLD

Сравнение комиссий DSTX и JIRE

DSTX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JIRE в 0.24%.

DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

DSTX vs. JIRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTX
Ранг доходности на риск DSTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTX c JIRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTXJIREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.38

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.93

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.09

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

7.96

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTX vs. JIRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа JIRE равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTX и JIRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTXJIREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.38

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.02

-0.56

Корреляция

Корреляция между DSTX и JIRE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTX и JIRE

Дивидендная доходность DSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности JIRE в 2.91%

TTM202520242023202220212020
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		2.83%2.93%2.41%1.81%3.68%2.24%0.07%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.91%2.99%3.03%2.74%2.62%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSTX и JIRE

Максимальная просадка DSTX за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки JIRE в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTX и JIRE.

Загрузка...

Показатели просадок

DSTXJIREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-16.11%

-17.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-11.77%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-6.89%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.13%

-3.01%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.09%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTX и JIRE

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеют волатильность 7.85% и 7.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSTXJIREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

7.59%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

11.48%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

17.85%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

16.16%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

16.16%

+0.65%