Сравнение DSTX с JIRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE).
DSTX и JIRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTX - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 14 дек. 2020 г.. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSTX или JIRE.
Основные характеристики
| DSTX | JIRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.25% | 6.76% |
| Дох-ть за 1 год | 15.06% | 17.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 1.35 |
| Коэф-т Сортино | 1.50 | 1.94 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 2.36 |
| Коэф-т Мартина | 5.20 | 7.29 |
| Индекс Язвы | 2.85% | 2.47% |
| Дневная вол-ть | 14.39% | 13.32% |
| Макс. просадка | -34.02% | -16.11% |
| Текущая просадка | -6.52% | -6.67% |
Корреляция
Корреляция между DSTX и JIRE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DSTX и JIRE
С начала года, DSTX показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у JIRE с доходностью 6.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTX и JIRE
DSTX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JIRE в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DSTX c JIRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTX и JIRE
Дивидендная доходность DSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности JIRE в 2.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF | 2.11% | 1.81% | 3.12% | 2.24% | 0.07% |
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.56% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSTX и JIRE
Максимальная просадка DSTX за все время составила -34.02%, что больше максимальной просадки JIRE в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTX и JIRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSTX и JIRE
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) имеют волатильность 4.32% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.