PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTX с JIRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSTX с JIRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSTX (Distillate International Fundamental Stability & Value ETF) and JIRE (JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DSTX is passively managed, while JIRE is actively managed. Over the past 3 years, DSTX returned 17.09%/yr vs 16.07%/yr for JIRE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DSTX charges 0.55%/yr vs 0.24%/yr for JIRE.

Доходность

Сравнение доходности DSTX и JIRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSTX показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у JIRE с доходностью 7.72%.

DSTX

1 день
-1.79%
1 месяц
1.49%
С начала года
7.12%
6 месяцев
9.63%
1 год
28.82%
3 года*
17.09%
5 лет*
6.71%
10 лет*
—

JIRE

1 день
-0.82%
1 месяц
3.07%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.12%
1 год
19.81%
3 года*
16.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSTX и JIRE

2026 (YTD)2025202420232022
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		7.12%41.71%-0.44%20.03%-2.58%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		7.72%31.83%3.15%20.00%5.73%

Correlation

The correlation between DSTX and JIRE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2022 г.

0.89

The correlation between DSTX and JIRE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSTX и JIRE

Секторы
DSTX
JIRE

Технологии

19.8%
11.3%

Промышленность

15.2%
18.8%

Сырьевые материалы

14.4%
5.3%

Потребительский циклический сектор

13.8%
8.0%

Здравоохранение

8.5%
10.4%

Потребительский защитный сектор

8.3%
6.8%

Коммуникационные услуги

7.2%
4.1%

Энергетика

4.7%
3.7%

Финансовые услуги

4.2%
25.9%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

4.7%

Технологии

DSTX
19.8%
JIRE
11.3%

Промышленность

DSTX
15.2%
JIRE
18.8%

Сырьевые материалы

DSTX
14.4%
JIRE
5.3%

Потребительский циклический сектор

DSTX
13.8%
JIRE
8.0%

Здравоохранение

DSTX
8.5%
JIRE
10.4%

Потребительский защитный сектор

DSTX
8.3%
JIRE
6.8%

Коммуникационные услуги

DSTX
7.2%
JIRE
4.1%

Энергетика

DSTX
4.7%
JIRE
3.7%

Финансовые услуги

DSTX
4.2%
JIRE
25.9%

Недвижимость

DSTX

-

JIRE
1.2%

Коммунальные услуги

DSTX

-

JIRE
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с DSTX:
DSTX с PIZDSTX с DFAIDSTX с IQLTDSTX с IWQU.LDSTX с DSTLDSTX с VXUSDSTX с IDMO
Часто сравнивают с JIRE:
JIRE с IMTMJIRE с JEPIJIRE с VOOJIRE с VTVJIRE с DFAIJIRE с AVDVJIRE с XYLD

Доходность на риск

DSTX vs. JIRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTX
Ранг доходности на риск DSTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTX c JIRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTXJIREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.28

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
1.86

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

1.69

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

6.14

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTX vs. JIRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа JIRE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTX и JIRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTXJIREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.28

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.04

-0.56

Просадки

Сравнение просадок DSTX и JIRE

Максимальная просадка DSTX за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки JIRE в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTX и JIRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSTXJIREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-16.11%

-17.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-11.77%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-13.61%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-2.53%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-3.03%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.23%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTX и JIRE

Текущая волатильность для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) составляет 4.62%, в то время как у JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что DSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSTXJIREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.08%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

12.80%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

15.56%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

16.28%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

16.28%

+0.54%

Сравнение комиссий DSTX и JIRE

DSTX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JIRE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTX и JIRE

Дивидендная доходность DSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности JIRE в 2.78%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		2.72%2.93%2.41%1.81%3.68%2.24%0.07%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.78%2.99%3.03%2.74%2.62%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DSTX and JIRE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIRE has higher volatility (5.08%) compared to DSTX (4.62%). In terms of maximum drawdown, DSTX dropped -33.67% vs JIRE's -16.11%.

On 3-year performance, DSTX leads with 17.09% vs 16.07% for JIRE. On fees, JIRE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, DSTX has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DSTX has performed better with a 17.09% return vs 16.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIRE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.55% for DSTX.

JIRE has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.72% for DSTX.

They also come from different issuers: Distillate Capital and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for DSTX and 0.24% for JIRE.

DSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSTX и JIRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор