PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTX с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSTX с DFAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).

DSTX и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTX - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 14 дек. 2020 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DSTX и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSTX и DFAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		3.18%41.71%-0.44%20.03%-18.85%1.78%2.03%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		4.03%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%0.92%

Доходность по периодам

С начала года, DSTX показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 4.03%.

DSTX

1 день
0.70%
1 месяц
-6.31%
С начала года
3.18%
6 месяцев
8.44%
1 год
33.33%
3 года*
16.11%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—

DFAI

1 день
1.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.10%
1 год
29.81%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DSTX:
DSTX с JIREDSTX с PIZDSTX с IWQU.LDSTX с IQLTDSTX с VXUSDSTX с DSTLDSTX с IDMO
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с AVDEDFAI с VXUSDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с DFALXDFAI с SCHF

Сравнение комиссий DSTX и DFAI

DSTX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DSTX vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTX
Ранг доходности на риск DSTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTX c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTXDFAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.79

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.44

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.74

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

10.73

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTX vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTX и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTXDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.79

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.62

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.75

-0.29

Корреляция

Корреляция между DSTX и DFAI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTX и DFAI

Дивидендная доходность DSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности DFAI в 2.37%

TTM202520242023202220212020
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		2.83%2.93%2.41%1.81%3.68%2.24%0.07%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.37%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%

Просадки

Сравнение просадок DSTX и DFAI

Максимальная просадка DSTX за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTX и DFAI.

Загрузка...

Показатели просадок

DSTXDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-27.44%

-6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-10.95%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

-27.44%

-6.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-6.23%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.13%

-5.21%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.79%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTX и DFAI

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что DSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSTXDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

6.97%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

10.65%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

16.73%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

15.81%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

15.66%

+1.15%