Сравнение DSTX с DFAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).
DSTX и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTX - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 14 дек. 2020 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSTX или DFAI.
Основные характеристики
| DSTX | DFAI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.73% | 5.49% |
| Дох-ть за 1 год | 7.38% | 13.30% |
| Дох-ть за 3 года | -1.20% | 2.07% |
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 1.27 |
| Коэф-т Сортино | 1.06 | 1.82 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 2.15 |
| Коэф-т Мартина | 3.41 | 6.93 |
| Индекс Язвы | 3.00% | 2.33% |
| Дневная вол-ть | 14.56% | 12.71% |
| Макс. просадка | -34.02% | -27.44% |
| Текущая просадка | -9.67% | -7.52% |
Корреляция
Корреляция между DSTX и DFAI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DSTX и DFAI
С начала года, DSTX показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 5.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTX и DFAI
DSTX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DSTX c DFAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTX и DFAI
Дивидендная доходность DSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности DFAI в 2.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF | 2.19% | 1.81% | 3.12% | 2.24% | 0.07% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.49% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок DSTX и DFAI
Максимальная просадка DSTX за все время составила -34.02%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTX и DFAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSTX и DFAI
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что DSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.