PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DSTX с DFAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSTX с DFAI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).

DSTX и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTX - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 14 дек. 2020 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSTX или DFAI.

Корреляция

Корреляция между DSTX и DFAI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DSTX и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSTX:

0.56

DFAI:

0.68

Коэф-т Сортино

DSTX:

0.97

DFAI:

1.12

Коэф-т Омега

DSTX:

1.13

DFAI:

1.15

Коэф-т Кальмара

DSTX:

0.79

DFAI:

0.92

Коэф-т Мартина

DSTX:

1.97

DFAI:

2.88

Индекс Язвы

DSTX:

5.30%

DFAI:

4.21%

Дневная вол-ть

DSTX:

17.62%

DFAI:

16.79%

Макс. просадка

DSTX:

-34.02%

DFAI:

-27.44%

Текущая просадка

DSTX:

-0.46%

DFAI:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DSTX показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 12.88%.

DSTX

С начала года

14.06%

1 месяц

10.21%

6 месяцев

8.94%

1 год

9.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFAI

С начала года

12.88%

1 месяц

11.39%

6 месяцев

9.65%

1 год

11.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DSTX и DFAI

DSTX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSTX и DFAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTX
Ранг риск-скорректированной доходности DSTX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSTX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг риск-скорректированной доходности DFAI, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DSTX c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DSTX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTX и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTX и DFAI

Дивидендная доходность DSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности DFAI в 2.57%

TTM20242023202220212020
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		2.28%2.41%1.81%3.12%2.24%0.07%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.57%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%

Просадки

Сравнение просадок DSTX и DFAI

Максимальная просадка DSTX за все время составила -34.02%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTX и DFAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DSTX и DFAI

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что DSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...