PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTX с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSTX с DFAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DSTX (Distillate International Fundamental Stability & Value ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - DSTX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Distillate Fundamental Stability & Value Index, while DFAI is a Global Equities fund actively managed by Dimensional. DSTX is passively managed, while DFAI is actively managed. Over the past 5 years, DSTX returned 6.83%/yr vs 9.55%/yr for DFAI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DSTX charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности DSTX и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSTX показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 10.08%.

DSTX

1 день
0.60%
1 месяц
0.78%
С начала года
7.76%
6 месяцев
10.05%
1 год
28.29%
3 года*
17.45%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

DFAI

1 день
0.84%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.08%
6 месяцев
12.41%
1 год
25.22%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSTX и DFAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		7.76%41.71%-0.44%20.03%-18.85%1.78%2.03%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.08%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%0.92%

Correlation

The correlation between DSTX and DFAI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г.

0.91

The correlation between DSTX and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSTX и DFAI

Секторы
DSTX
DFAI

Технологии

19.8%
9.3%

Промышленность

15.2%
19.5%

Сырьевые материалы

14.4%
8.8%

Потребительский циклический сектор

13.8%
8.6%

Здравоохранение

8.5%
8.8%

Потребительский защитный сектор

8.3%
6.4%

Коммуникационные услуги

7.2%
3.7%

Энергетика

4.7%
6.8%

Финансовые услуги

4.2%
22.5%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Технологии

DSTX
19.8%
DFAI
9.3%

Промышленность

DSTX
15.2%
DFAI
19.5%

Сырьевые материалы

DSTX
14.4%
DFAI
8.8%

Потребительский циклический сектор

DSTX
13.8%
DFAI
8.6%

Здравоохранение

DSTX
8.5%
DFAI
8.8%

Потребительский защитный сектор

DSTX
8.3%
DFAI
6.4%

Коммуникационные услуги

DSTX
7.2%
DFAI
3.7%

Энергетика

DSTX
4.7%
DFAI
6.8%

Финансовые услуги

DSTX
4.2%
DFAI
22.5%

Недвижимость

DSTX

-

DFAI
1.5%

Коммунальные услуги

DSTX

-

DFAI
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DSTX:
DSTX с JIREDSTX с PIZDSTX с IQLTDSTX с IWQU.LDSTX с DSTLDSTX с VXUSDSTX с IDMO
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

DSTX vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTX
Ранг доходности на риск DSTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTX c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTXDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.80

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.54

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.31

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

9.08

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTX vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTX и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTXDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.80

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.60

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.79

-0.30

Просадки

Сравнение просадок DSTX и DFAI

Максимальная просадка DSTX за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTX и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSTXDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-27.44%

-6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-10.95%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-13.25%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

-27.44%

-6.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-0.78%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-5.12%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.79%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTX и DFAI

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеют волатильность 4.47% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSTXDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.39%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

11.71%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

14.07%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

15.92%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

15.70%

+1.11%

Сравнение комиссий DSTX и DFAI

DSTX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTX и DFAI

Дивидендная доходность DSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности DFAI в 2.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.24%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		2.70%2.93%2.41%1.81%3.68%2.24%0.07%

Часто задаваемые вопросы

DSTX and DFAI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSTX has higher volatility (4.47%) compared to DFAI (4.39%). In terms of maximum drawdown, DSTX dropped -33.67% vs DFAI's -27.44%.

On 5-year performance, DFAI leads with 9.55% vs 6.83% for DSTX. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAI has performed better with a 9.55% return vs 6.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for DSTX.

DSTX has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 2.24% for DFAI.

DSTX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DFAI is Global Equities. They also come from different issuers: Distillate Capital and Dimensional. Their fees differ too: 0.55% for DSTX and 0.18% for DFAI.

DSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSTX и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор